no. 1
Statistics
Parametric estimation in autoregressive processes under quasi-associated random errors
[Estimation paramétrique dans des processus autorégressifs sous des erreurs quasi associées]

Présenté par : the Editorial Board

Arab, Idir1 ; Dahmani, Abdelnasser2
1 Department of Mathematics, Laboratory of Applied Mathematics, University of Bejaia 06000, Algeria
2 Centre Universitaire de Tamanrasset
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 354 (2016) no. 1, pp. 107-111.

Dans cette note, on étudie la consistance d'un algorithme récurrent sous des erreurs quasi-associées. L'algorithme de Kholev approxime un paramètre non nul θ introduit dans un modèle autorégressif. On établit la convergence complète et on déduit un intervalle de confiance pour θ.

In this paper, we study the consistence of a recurrent stochastic algorithm under quasi-associated random errors. Kholev's algorithm estimates an unknown non-zero parameter θ introduced in a nonlinear autoregressive model. We establish the complete convergence and deduce a confidence interval for θ.

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DOI : 10.1016/j.crma.2015.10.008
Mots clés : Autoregressive processes, Parametric estimation, Quasi-associated random variables
Arab, Idir 1 ; Dahmani, Abdelnasser 2

1 Department of Mathematics, Laboratory of Applied Mathematics, University of Bejaia 06000, Algeria
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Arab, Idir; Dahmani, Abdelnasser. Parametric estimation in autoregressive processes under quasi-associated random errors. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 354 (2016) no. 1, pp. 107-111. doi : 10.1016/j.crma.2015.10.008. http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2015.10.008/

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Cité par Sources :

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