no. 7-8
Probability Theory
Comparison theorem for Brownian multidimensional BSDEs via jump processes
[Théorème de comparaison pour EDSR multidimensionnelles browniennes par processus à sauts]

Présenté par : the Editorial Board

Kharroubi, Idris1, 2
1 CEREMADE, CNRS, UMR 7534, université Paris Dauphine, place du Maréchal De-Lattre-De-Tassigny, 75775 Paris cedex 16, France
2 CREST, laboratoire de finance assurance, 15, boulevard Gabriel, Péri, 92245 Malakoff cedex, France
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 349 (2011) no. 7-8, pp. 463-468.

Dans cette Note, nous donnons une preuve originale du théorème de comparaison pour les EDSR multidimensionnelles browniennes dans le cas où chaque ligne k du générateur ne dépend que de la k-ième ligne de lʼinconnue Z.

In this Note, we provide an original proof of the comparison theorem for multidimensional Brownian BSDEs in the case where at each line k the generator depends on the matrix variable Z only through its row k.

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DOI : 10.1016/j.crma.2011.03.012
Kharroubi, Idris 1, 2

1 CEREMADE, CNRS, UMR 7534, université Paris Dauphine, place du Maréchal De-Lattre-De-Tassigny, 75775 Paris cedex 16, France
2 CREST, laboratoire de finance assurance, 15, boulevard Gabriel, Péri, 92245 Malakoff cedex, France 
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Kharroubi, Idris. Comparison theorem for Brownian multidimensional BSDEs via jump processes. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 349 (2011) no. 7-8, pp. 463-468. doi : 10.1016/j.crma.2011.03.012. http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2011.03.012/

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Cité par Sources :