no. 5-6
Probabilités
Propriétés probabilistes des processus GARCH périodiques

Présenté par : Paul Deheuvels

Bibi, Abdelouahab1 ; Aknouche, Abdelhakim2
1 Département de mathématiques, Université Mentouri, 25000 Constantine, Algeria
2 Faculté de Mathématiques, USTHB, Alger, Algeria
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 347 (2009) no. 5-6, pp. 299-303.

Cette Note porte sur la structure probabiliste des solutions d'une équation aux différences stochastiques de type GARCH dont les paramètres sont périodiques dans le temps. Nous proposons des conditions nécessaires et suffisantes assurant l'existence de solutions stationnaires, géométriquement ergodiques (au sens périodique) et ayant des moments d'ordre supérieur finis.

This Note examines the probabilistic structure of a GARCH-type stochastic difference equation with periodically time-varying parameters. We propose necessary and sufficient conditions ensuring the existence of stationary solutions, geometrically ergodic (in the periodic sense) and having finite higher-order moments.

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DOI : 10.1016/j.crma.2009.01.008
Bibi, Abdelouahab 1 ; Aknouche, Abdelhakim 2

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Bibi, Abdelouahab; Aknouche, Abdelhakim. Propriétés probabilistes des processus GARCH périodiques. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 347 (2009) no. 5-6, pp. 299-303. doi : 10.1016/j.crma.2009.01.008. http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2009.01.008/

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