Une moyenne mobile d'ordre un dans un espace de Hilbert H séparable de dimension infinie, notée , est un processus à valeurs dans H admettant la représentation où l est un opérateur compact dans H et un H-bruit blanc fort. Nous présentons dans cette Note deux méthodes d'estimation de l basées sur l'équation des moments du processus.
The moving average processes in a separable infinite-dimensional Hilbert space H, denoted by , is a H valued process satisfying the equation where l is a compact operator in H and a H valued strong white noise. In this Note we propose two estimators for l based on the moment equation of the process.
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Turbillon, Céline; Bosq, Denis; Marion, Jean-Marie; Pumo, Besnik. Estimation du paramètre des moyennes mobiles hilbertiennes. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 346 (2008) no. 5-6, pp. 347-350. doi : 10.1016/j.crma.2008.01.008. http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2008.01.008/
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