Statistique
Un choix de fenêtre optimal en estimation polynomiale locale de la fonction de répartition conditionnelle
[An optimal choice for the bandwidth parameter in local polynomial estimation of the conditional distribution function]
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 1-2, pp. 83-86.

We propose an optimal choice for the bandwidth parameter used in the local polynomial estimation of the conditional distribution function. This choice is approximated by the bandwidth which minimizes the asymptotic weighted mean integrated squared error (MISE).

Nous proposons un critère de choix optimal pour la fenêtre d'ajustement utilisée pour l'estimation polynomiale locale de la fonction de répartition conditionnelle. Ce critère est basé sur la minimisation de l'expression asymptotique de l'erreur quadratique moyenne intégrée pondérée.

Received:
Accepted:
Published online:
DOI: 10.1016/j.crma.2007.11.026
Ferrigno, Sandie 1; Ducharme, Gilles R. 2

1 Equipe Probabilités et Statistiques, Institut Elie Cartan Nancy, Nancy-Université, CNRS, INRIA, Boulevard des Aiguillettes, B.P. 239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex, France
2 Equipe Probabilités et Statistique, Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier, cc051, Université Montpellier II, place E. Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05, France
@article{CRMATH_2008__346_1-2_83_0,
     author = {Ferrigno, Sandie and Ducharme, Gilles R.},
     title = {Un choix de fen\^etre optimal en estimation polynomiale locale de la fonction de r\'epartition conditionnelle},
     journal = {Comptes Rendus. Math\'ematique},
     pages = {83--86},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {346},
     number = {1-2},
     year = {2008},
     doi = {10.1016/j.crma.2007.11.026},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2007.11.026/}
}
TY  - JOUR
AU  - Ferrigno, Sandie
AU  - Ducharme, Gilles R.
TI  - Un choix de fenêtre optimal en estimation polynomiale locale de la fonction de répartition conditionnelle
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2008
SP  - 83
EP  - 86
VL  - 346
IS  - 1-2
PB  - Elsevier
UR  - http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2007.11.026/
DO  - 10.1016/j.crma.2007.11.026
LA  - fr
ID  - CRMATH_2008__346_1-2_83_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Ferrigno, Sandie
%A Ducharme, Gilles R.
%T Un choix de fenêtre optimal en estimation polynomiale locale de la fonction de répartition conditionnelle
%J Comptes Rendus. Mathématique
%D 2008
%P 83-86
%V 346
%N 1-2
%I Elsevier
%U http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2007.11.026/
%R 10.1016/j.crma.2007.11.026
%G fr
%F CRMATH_2008__346_1-2_83_0
Ferrigno, Sandie; Ducharme, Gilles R. Un choix de fenêtre optimal en estimation polynomiale locale de la fonction de répartition conditionnelle. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 1-2, pp. 83-86. doi : 10.1016/j.crma.2007.11.026. http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2007.11.026/

[1] Doksum, K.; Peterson, D.; Samarov, A. On variable bandwidth selection in local polynomial regression, J. R. Stat. Soc. Ser. B Stat. Methodol., Volume 62 (2000) no. 3, pp. 431-448

[2] Fan, J.; Gijbels, I. Local Polynomial Modelling and its Applications, Chapman & Hall, London, 1996

[3] Ferrigno, S.; Ducharme, G.R. Un test d'adéquation global pour la fonction de répartition conditionnelle, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, Volume 341 (2005), pp. 313-316

[4] Gannoun, A.; Girard, S.; Guinot, C.; Saracco, J. References curves based on nonparametric quantile regression, Statistics in Medecine, Volume 21 (2002), pp. 3119-3155

[5] Hall, P.; Park, B.U. Bandwidth choice for local polynomial estimation of smooth boundaries, J. Multivariate Anal., Volume 91 (2004) no. 2, pp. 240-261

[6] Huang, L.-S.; Fan, J. Nonparametric estimation of quadratic regression functionals, Bernoulli, Volume 5 (1999) no. 5, pp. 927-949

[7] Prewitt, K.A. Efficient bandwidth selection in non-parametric regression, Scandinavian J. Statist., Volume 30 (2003), pp. 75-92

Cited by Sources: