no. 7
Statistique/Probabilités
Vitesses de convergence uniforme presque sûre d'estimateurs non-paramétriques de la régression

Présenté par : Paul Deheuvels

Blondin, David1 ; Massiani, Anne1 ; Ribereau, Pierre1
1 L.S.T.A., boîte 158, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, France
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 340 (2005) no. 7, pp. 525-528.

Nous établissons des vitesses de convergence uniforme presque sûre d'estimateurs non-paramétriques de la fonction de régression, tels que l'estimateur localement linéaire et certains estimateurs par la méthode des ondelettes. Notre technique de démonstration s'appuie sur une méthodologie récente développée par Deheuvels et Mason (Statist. Inference Stoch. Process. 7 (3) (2004) 225–277), fondée sur la théorie des processus empiriques indexés par des classes de fonctions.

We obtain rates of strong uniform consistency for some nonparametric regression estimators, including the local linear regression and some wavelet estimators. Our method of proof relies on recent empirical process theory developed by Deheuvels and Mason (Statist. Inference Stoch. Process. 7 (3) (2004) 225–277).

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DOI : 10.1016/j.crma.2005.02.008
Blondin, David 1 ; Massiani, Anne 1 ; Ribereau, Pierre 1

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