Statistique/Probabilités
Estimation de modèles ARMA à changements de régime récurrents
[Estimating ARMA models with recurrent regime changes]
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 339 (2004) no. 1, pp. 55-58.

This Note considers estimation of time-varying ARMA models. We focus on models with recurrent but non-periodic changes in regime. Conditions ensuring the consistency and the asymptotic normality of two sequences of least squares estimators are given. These conditions are made explicit when the regime generated process is a Markov chain.

Cette Note considère l'estimation de modèles ARMA à coefficients dépendant du temps. Nous étudions des modèles à changements de régime récurrents mais non-périodiques. Nous donnons des conditions pour la convergence et la normalité asymptotique de deux suites d'estimateurs des moindres carrés. Ces conditions sont rendues explicites pour des modèles à changements de régime Markoviens.

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DOI: 10.1016/j.crma.2004.04.014
Francq, Christian 1; Gautier, Antony 1

1 Université Lille 3, GREMARS, BP 149, 59653 Villeneuve d'Ascq cedex, France
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Francq, Christian; Gautier, Antony. Estimation de modèles ARMA à changements de régime récurrents. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 339 (2004) no. 1, pp. 55-58. doi : 10.1016/j.crma.2004.04.014. http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2004.04.014/

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Cited by Sources: