no. 6
𝐏-convergence des TRA estimateurs : modèle 𝐌𝐀(𝐪)
Berrahou, Nawale1 ; El Himdi, Khalid1
1 Université Mohammed V, faculté des sciences, département de mathématiques et d'informatique, BP 1014 Rabat, Maroc
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 335 (2002) no. 6, pp. 549-552.

Dans le cadre de l'estimation robuste, les TRA estimateurs ont été introduits dans le cas d'un modèle moyenne mobile contaminé, par un processus de contamination additive. Nous établissons, sous certaines hypothèses, la convergence p.s de ces estimateurs.

The TRA estimates are introduced in the case of a moving average model in the presence of additive outliers. We establish, under some hypothesis, the consistency of these estimates.

Reçu le :
Accepté le :
Publié le :
DOI : 10.1016/S1631-073X(02)02461-5
Berrahou, Nawale 1 ; El Himdi, Khalid 1

1 Université Mohammed V, faculté des sciences, département de mathématiques et d'informatique, BP 1014 Rabat, Maroc 
@article{CRMATH_2002__335_6_549_0,
     author = {Berrahou, Nawale and El Himdi, Khalid},
     title = {$ \mathbf{P}$-convergence des {TRA} estimateurs : mod\`ele $ \mathbf{MA(q)}$},
     journal = {Comptes Rendus. Math\'ematique},
     pages = {549--552},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {335},
     number = {6},
     year = {2002},
     doi = {10.1016/S1631-073X(02)02461-5},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/articles/10.1016/S1631-073X(02)02461-5/}
}
TY  - JOUR
AU  - Berrahou, Nawale
AU  - El Himdi, Khalid
TI  - $ \mathbf{P}$-convergence des TRA estimateurs : modèle $ \mathbf{MA(q)}$
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2002
SP  - 549
EP  - 552
VL  - 335
IS  - 6
PB  - Elsevier
UR  - http://www.numdam.org/articles/10.1016/S1631-073X(02)02461-5/
DO  - 10.1016/S1631-073X(02)02461-5
LA  - fr
ID  - CRMATH_2002__335_6_549_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Berrahou, Nawale
%A El Himdi, Khalid
%T $ \mathbf{P}$-convergence des TRA estimateurs : modèle $ \mathbf{MA(q)}$
%J Comptes Rendus. Mathématique
%D 2002
%P 549-552
%V 335
%N 6
%I Elsevier
%U http://www.numdam.org/articles/10.1016/S1631-073X(02)02461-5/
%R 10.1016/S1631-073X(02)02461-5
%G fr
%F CRMATH_2002__335_6_549_0
Berrahou, Nawale; El Himdi, Khalid. $ \mathbf{P}$-convergence des TRA estimateurs : modèle $ \mathbf{MA(q)}$. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 335 (2002) no. 6, pp. 549-552. doi : 10.1016/S1631-073X(02)02461-5. http://www.numdam.org/articles/10.1016/S1631-073X(02)02461-5/

[1] S. Benhmida, Robustesse et comportement asymptotique d'un TRA-estimateur des coefficients d'un processus ARMA(p,q), Thèse de doctorat, Université de Nancy I, 1995

[2] Box, G.E.P.; Jenkins, G.M. Time Series Analysis: Forcasting and Control, Holden-Day, Oakland, CA, 1970

[3] Brockwell, P.J.; Davis, R.A. Time Series: Theory and Methods, Springer-Verlag, New York, 1991

[4] Bustos, C.H.; Yohai, V.J. Robust estimates for ARMA models, J. Amer. Statist. Assoc., Volume 81 (1986), pp. 155-168

[5] Denby, L.; Martin, R.D. Robust estimation of the first-order autoregressive parameter, J. Amer. Statist. Assoc., Volume 74 (1979), pp. 140-146

[6] Hall, P.; Heyde, C.C. Martingale Limit Theory and its Application, Academic Press, 1980

[7] Martin, R.D.; Yohai, V.J. Influence function for time series, Ann. Statist., 14, Office of Naval Research, 1986, pp. 718-818

[8] Monfort, A.; Gourieroux, C. Cours de séries temporelles, Economica, Paris, 1983

[9] Neveu, J. Bases mathématiques du calcul des probabilités, Masson, Paris, 1964

[10] Stout, W.F. Almost Sure Convergence, Academic Press, New York, 1974

Cité par Sources :