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  • Séminaire de probabilités de Strasbourg
  • Volume 12 (1978)
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Une version probabiliste d'un théorème d'interpolation de G. Stampacchia
Pratelli, Maurizio
p. 1-19

Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Stricker, Christophe
p. 20-21

Projection prévisible et décomposition multiplicative d'une semi-martingale positive
Jacod, Jean
p. 22-34

Décompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications
Mémin, Jean
p. 35-46

A remark on a problem of Girsanov
Kazamaki, Norihiko
p. 47-50

Une martingale de saut multiplicatif donné
Garcia, M.;  Maillard, P.;  Peltraut, Y.
p. 51-52

Sur la localisation des intégrales stochastiques
Lenglart, Érik
p. 53-56

Sur un théorème de J. Jacod
Meyer, Paul-André
p. 57-60

Grossissement d'une filtration et semi-martingales : théorèmes généraux
Yor, Marc
p. 61-69

À propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus
Dellacherie, Claude;  Meyer, Paul-André
p. 70-77

Grossissement d'une filtration et semi-martingales : formules explicites
Jeulin, Thierry;  Yor, Marc
p. 78-97

Sur certaines propriétés des espaces de Banach H 1 et BMO
Dellacherie, Claude;  Meyer, Paul-André;  Yor, Marc
p. 98-113

Sur une construction des solutions d'équations différentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien
Yamada, Toshio
p. 114-131

Extension au cas continu d'un théorème de Dubins
Chou, Ching Sung
p. 132-133

Une inégalité de martingales
Lépingle, Dominique
p. 134-137

Sur certains commutateurs de la théorie des martingales
Lépingle, Dominique
p. 138-147

Sur le comportement asymptotique des martingales locales
Lépingle, Dominique
p. 148-161

Une représentation intégrale pour les martingales fortes
Cairoli, Renzo
p. 162-169

Quelques inégalités pour martingales à paramètre bidimensionnel
Métraux, C.
p. 170-179

Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique
Bismut, Jean-Michel
p. 180-264

Sous-espaces denses dans L 1 ou H 1 et représentation des martingales
Yor, Marc;  Sam Lazaro, José de
p. 265-309

The Q-matrix problem 3 : the Lévy-kernel problem for chains
Williams, David
p. 310-331

Lois empiriques et distance de Prokhorov
Bretagnolle, Jean;  Huber, Catherine
p. 332-341

Estimation des densités : risque minimax
Bretagnolle, Jean;  Huber, Catherine
p. 342-363

Les ralentissements en théorie générale des processus
Stricker, Christophe
p. 364-377

Comportement non-tangentiel et comportement brownien des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Démonstration probabiliste d'un théorème de Calderon et Stein
Brossard, Jean
p. 378-397

Homogeneous potentials
Getoor, Ronald K.
p. 398-410

Convergence faible et compacité des temps d'arrêt, d'après Baxter et Chacón
Meyer, Paul-André
p. 411-423

Convergence en probabilité et topologie de Baxter-Chacón
Dellacherie, Claude
p. 424

Construction d'un processus prévisible ayant une valeur donnée en un temps d'arrêt
Dellacherie, Claude;  Meyer, Paul-André
p. 425-427

On the sojourn times of killed brownian motion
Knight, Frank B.
p. 428-445

Some remarks on Malliavin's comparison lemma and related topics
Taylor, John C.
p. 446-456

Temps d'arrêt optimaux et théorie générale
Maingueneau, Marie Anne
p. 457-467

Quelques remarques sur un article de Donsker et Varadhan
Saint Raymond, Jean
p. 468-481

Sur l’extension d’un théorème de Doob à un noyau σ-fini, d’après G. Mokobodzki
Yor, Marc;  Meyer, Paul-André
p. 482-488

Domination d'une mesure par une capacité
Mokobodzki, Gabriel
p. 489-490

Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure
Mokobodzki, Gabriel
p. 491-508

Appendice à l'exposé de Mokobodzki
Dellacherie, Claude
p. 509-511

Sur l'existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables
Dellacherie, Claude
p. 512-514

Supports optionnels et prévisibles d'une P-mesure et applications
Dellacherie, Claude
p. 515-522

Erratum et addendum : « Les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne »
Dellacherie, Claude
p. 523

Exemples de normes en théorie descriptive des ensembles
Hillard, Gérard
p. 524-563

Deux propriétés des ensembles minces (abstraits)
Dellacherie, Claude;  Mokobodzki, Gabriel
p. 564-566

Régularité et propriétés limites des fonctions aléatoires
Nanopoulos, Constantin;  Nobelis, Photis
p. 567-690

Caractérisation de processus à trajectoires majorées ou continues
Fernique, Xavier
p. 691-706

Théorie unifiée des capacités et des ensembles analytiques
Dellacherie, Claude
p. 707-738

Correction : “Pedagogic notes on the Barrier theorem”
Chung, K. L.
p. 739

Correction : « Retour sur la présentation de BMO »
Meyer, P.-A.
p. 739

Correction : « Caractérisation de BMO par un opérateur maximal »
Meyer, P.-A.
p. 739

Correction : « Sur certains espaces de martingales localement de carré intégrable »
Lépingle, D.
p. 739

Correction : « Sur un théorème de C. Stricker »
Meyer, P.-A.
p. 740

Correction : « Un crible généralisé »
Dellacherie, Claude
p. 740

Correction : « Inégalités de Littlewood-Paley »
Meyer, P.-A.
p. 741

Quelques applications du lemme de Borel-Cantelli à la théorie des semimartingales
Dellacherie, Claude
p. 742-745

Quelques exemples familiers, en probabilités, d'ensembles analytiques non boréliens
Dellacherie, Claude
p. 746-756

Inégalités de normes pour les intégrales stochastiques
Meyer, Paul-André
p. 757-762

La formule d'Ito pour le mouvement brownien, d'après G. Brosamler
Meyer, Paul-André
p. 763-769

Sur le lemme de La Vallée Poussin et un théorème de Bismut
Meyer, Paul-André
p. 770-774

Martingales locales fonctionnelles additives (I)
Meyer, Paul-André
p. 775-785

Martingales locales fonctionnelles additives (II)
Meyer, Paul-André
p. 786-803

Un système de notations pour les processus de Markov
Letta, Giorgio
p. 804-805
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