Volume 22 (1988)

Table of contents

La propriété de sous-harmonicité des diffusions dans les variétés
p. 1-50
Chaos de Wiener et intégrale de Feynman
p. 51-71
Sur les intégrales multiples de Stratonovitch
p. 72-81
Un nouvel exemple de distribution de Hida
p. 82-84
Une remarque sur les processus de Dirichlet forts
p. 85
Quasimartingales hilbertiennes, d'après Enchev
p. 86-88
A perturbation theorem for semigroups of linear operators
p. 89-91
A formula for densities of transition functions
p. 92-100
Éléments de probabilités quantiques (exposés IX et X)
p. 101-128
Intégration stochastique et géométrie des espaces de Banach
p. 129-137
Une surmartingale limite de martingales continues
p. 138-140
Sur un théorème de B. Rajeev
p. 141-143
À propos d'une conjecture de Meyer
p. 144-146
En cherchant une caractérisation variationnelle des martingales
p. 147-154
A note on approximation for stochastic differential equations
p. 155-162
Extending Lévy's characterisation of brownian motion
p. 163-165
Penetration times and Skorohod stopping
p. 166-174
The statistical equilibrium of an isotropic stochastic flow with negative Lyapounov exponents is trivial
p. 175-185
Sur les fonctions polaires pour le mouvement brownien
p. 186-189
Sur un calcul de F. Knight
p. 190-196
Opérateurs filtrés et chaînes de tribus invariantes sur un espace probabilisé dénombrable
p. 197-213
A simple proof of a theorem of Blackwell and Dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale
p. 214-216
Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires
p. 217-224
Le mouvement brownien de Lévy indexé par ℝ 3 comme limite centrale de temps locaux d’intersection
p. 225-248
Inégalités isopérimétriques et calcul stochastique
p. 249-259
Remarks on absolute continuity, contiguity and convergence in variation of probability measures
p. 260-270
Integration by parts for jump processes
p. 271-315
Diffusion semigroups corresponding to uniformly elliptic divergence form operators
p. 316-347
Sur le théorème de l'indice des familles
p. 348-413
Calcul des variations sur un brownien subordonné
p. 414-433
Une condition nécessaire et suffisante pour la convergence en pseudo-loi des processus
p. 434-437
Systèmes de particules et mesures-martingales : un théorème de propagation du chaos
p. 438-448
Un exemple de processus mesurable adapté non-progressif
p. 449-453
Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel
p. 454-466
Distributions, noyaux, symboles, d'après Kree
p. 467-476
Calcul stochastique non adapté par rapport à la mesure aléatoire de Poisson
p. 477-484
Riesz transforms : a simpler analytic proof of P. A. Meyer's inequality
p. 485-501
Brownian excursions from extremes
p. 502-507
Contrôle de processus de Markov
p. 508-541
Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations
p. 542-599
Erratum : « Sur l'existence de l'opérateur carré du champ »
p. 600