En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
Séminaire de probabilités, Tome 13 (1979), pp. 407-426 
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Yor, Marc. En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles. Séminaire de probabilités, Tome 13 (1979), pp. 407-426. https://www.numdam.org/item/SPS_1979__13__407_0/

(1) C.S. Chou : Le processus des sauts d'une martingale locale Sém. Probas XI, Lect. Notes in Math n° 581, Springer (1977). | Zbl | MR | Numdam

(2) C. Dellacherie : Capacités et processus stochastiques. Springer-Verlag (1972). | Zbl | MR

(3) K. Ito : Spectral type of the shift transformation of differential processes with stationary increments. T.A.M.S. 1956, pp. 253-263. | Zbl | MR

(4) J. Jacod : Multivariate point processes : predictable projection, Radon - Nikodym derivatives, representation of martingales. Zeitschrift für Wahr., 31, 1975, pp. 235-253. | Zbl | MR

(5) J. Jacod : Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales. Sém. Probas XI, Lect. Notes in Math. n° 581, Springer (1977). | Numdam | Zbl | MR | EuDML

(6) D. Lepingle : Sur la représentation des sauts des martingales. Sém. Probas XI, Lect. Notes in Math. n° 581, Springer (1977). | Zbl | MR | Numdam

(7) P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Probas X, Lect. Notes in Math n° 511, Springer (1976). | Zbl | MR | Numdam

(8) M. Pratelli : Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable. Sém. Probas X, Lect. Notes in Math n° 511, Springer (1976) | Zbl | MR | Numdam

(9) A.V. Skorokhod : Studies in the theory of random processes. | Zbl

(10) Ch. Yoeurp : Décomposition de martingales locales et formules exponentielles. Sém. Probas X, Lect. Notes in Math n° 511, Springer (1976). | Zbl | MR | Numdam

(11) D. Lepingle : Une inégalité de martingales. (à paraître au Séminaire de Probabilités XII, (1978)). | Zbl | MR | Numdam