@article{SPS_1977__11__418_0,
author = {L\'epingle, Dominique},
title = {Sur la repr\'esentation des sauts des martingales},
journal = {S\'eminaire de probabilit\'es},
pages = {418--434},
year = {1977},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
volume = {11},
mrnumber = {471070},
zbl = {0366.60070},
language = {fr},
url = {https://www.numdam.org/item/SPS_1977__11__418_0/}
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Lépingle, Dominique. Sur la représentation des sauts des martingales. Séminaire de probabilités, Tome 11 (1977), pp. 418-434. https://www.numdam.org/item/SPS_1977__11__418_0/
[1] . Notes sur les intégrales stochastiques. VII. Le processus des sauts d'une martingale locale..Séminaire de Probabilités XI. | Numdam
[2] . Capacités et processus stochastiques. Springer 1972 | Zbl | MR
[3] et . Représentation des processus ponctuels multivariés à l'aide d'un processus de Poisson. A paraître. | Zbl
[4] . Un théorème de représentation pour les martingales discontinues Z. Wahrscheinlichkeitstheorie 34, 225-244 (1976) | Zbl | MR
[5] et . Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales. A paraître. | Zbl
[6] . Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes n° 511. Springer 1976. | Zbl | MR | Numdam
[7] . Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes n° 511. Springer 1976. | Zbl | MR | Numdam






