no. 2
Estimation des paramètres d'un mélange de lois normales provenant d'un modèle saut-diffusion à volatilité stochastique à deux états
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 139 (1998) no. 2, pp. 61-86 
@article{JSFS_1998__139_2_61_0,
     author = {Zamfirescu, Nicolas S. and Chilarescu, Constantin},
     title = {Estimation des param\`etres d'un m\'elange de lois normales provenant d'un mod\`ele saut-diffusion \`a volatilit\'e stochastique \`a deux \'etats},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {61--86},
     year = {1998},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {139},
     number = {2},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/item/JSFS_1998__139_2_61_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Zamfirescu, Nicolas S.
AU  - Chilarescu, Constantin
TI  - Estimation des paramètres d'un mélange de lois normales provenant d'un modèle saut-diffusion à volatilité stochastique à deux états
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1998
SP  - 61
EP  - 86
VL  - 139
IS  - 2
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - https://www.numdam.org/item/JSFS_1998__139_2_61_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1998__139_2_61_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Zamfirescu, Nicolas S.
%A Chilarescu, Constantin
%T Estimation des paramètres d'un mélange de lois normales provenant d'un modèle saut-diffusion à volatilité stochastique à deux états
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1998
%P 61-86
%V 139
%N 2
%I Société de statistique de Paris
%U https://www.numdam.org/item/JSFS_1998__139_2_61_0/
%G fr
%F JSFS_1998__139_2_61_0
Zamfirescu, Nicolas S.; Chilarescu, Constantin. Estimation des paramètres d'un mélange de lois normales provenant d'un modèle saut-diffusion à volatilité stochastique à deux états. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 139 (1998) no. 2, pp. 61-86. https://www.numdam.org/item/JSFS_1998__139_2_61_0/

[1] K. Aase AND P. Guttorp (1987) " Estimation models for security prices", Scandinavian Actuariat J., pp. 211-224. | MR

[2] B. Bahra (1996) " Probability distributions of future asset prices implied by option prices", Bank of England Quarterly Bulletin, pp 299-311.

[3] C. Bito. (1987) " Les options sur contrats futures. Introduction d'un processus de diffusion mixte et application aux devises", Finance, 9(2) :7-25.

[4] M. Boutillier (1992) " Critique des processus de diffusion en finance : le cas des taux de change", J. de la Société Statistique de Paris, n°4 pp. 113-122.

[5] M. Brancovan, T. Dehapiot, N. Zamfirescu (1992) " Risque de volatilité et sensibilité d'une option à une perturbation aléatoire de la volatilité", Approche Acuarielle des Risques Financiers, AFIR, 3 :57-84.

[6] P. Brémaud (1981) Point processes and Queues. Martingale dynamics, Springer Verlag. | Zbl | MR

[7] C. Chilarescu (1992) " On the estimation of the parameters of a single equation in a complete system of stochastic equations", Analele Universitatii de Vest Timisoara, Vol. 15.

[8] L. Coutin (1994) Système càd-làg en observation incomplète : estimation des coefficients du modèle ; application du calcul des variations stochastiques à l'étude de la densité du filtre (existence, régularité, unicité), Thèse de doctorat.

[9] J. Hull and A. White (1987) " The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities", The Journal of Finance, 42(2) :pp. 281-300.

[10] J. E. Hutton and P.I. Nelson (1986) " Quasi-Likelihood Estimation for Semi-Martingales", Stoc. Proc. Appl., 22 : pp. 245-257. | Zbl | MR

[11] N. Ikeda and S. Watanabe (1981) Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, North-Holland/Kodansha. | Zbl | MR

[12] R. A. Jarrow and E. R. Rosenfeld (1984) " Jump Risks and the Intertemporal Capital Asset Pricing Model", Journal of Business, pp. 337-351.

[13] M. Jeanblanc-Picqué and M. Pontier (1990) " Optimal Portfolio for a Small Investor in a Market Model with Discontinuous Prices", Appl. Math Optim, 22 : pp. 287-410. | Zbl | MR

[14] G. M. Jenkins and M. B. Priestley (1957) " The Spectral Analysis of Time Series", J. Roy. Statist. Soc. Ser. B., 19 : pp. 1-12. | Zbl | MR

[15] P. Jorion (1988) " On Jump Processes in the Foreign Exchange and Stock Markets", Review of Financial Studies, pp 427-445.

[16] D. Lepingle and J. Mémin (1978) " Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles", Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, (42) : pp. 175-203. | Zbl | MR

[17] R. C. Merton . (1973) " Theory of Rational Option Pricing", Bell J. of Econom. and Management Sci., (4) : pp. 141-183. | MR

[18] R. C. Merton (1976) " Option pricing when underlying stock returns are discontinuous", Bell J. of Financial Economics., (3) : pp. 125-144. | Zbl

[19] R. C. Merton (1990) Continuous - Time Finance, Basil Blackwell Oxford. | Zbl

[20] M. B. Priestley (1988) Non-linear and Non-stationary Time Series Analysis, Academic Press. | Zbl

[21] R. E. Quandt and J. B. Ramsey (1978) " Estimating Mixtures of Normal Distributions and Switching Regressions", Journal of the American Statistical Association, (73) : pp. 730-752. | Zbl | MR

[22] Michael Sorensen (1991) " Likelihood Methods for Diffusions with Jumps", in N.U. PRABHU and I.V. BASAWA, editors, Statistical Inference in Stochastic Processes, Probability : Pure and Applied, pp 67-105. Marcel Dekker, Inc. | Zbl | MR

[23] N. Zamfirescu (1997) " Volatilité intra-day sur données en continu", in Congrès "O Mercados de Produtos Derivatos : Situaçao Actual e Perspectivas", Porto, Portugal, 29 mai 1996.

[24] N. Zamfirescu and C. Chilarescu (1995) " Peut-on transposer les modèles d'évaluation des risques des marchés occidentaux au cas roumain ?", Actes du Congrès de l'Association Internationale des Economistes de Langue Française, Bucarest.

[25] N. Zamfirescu and J. A. Soares Da Fonseca (1991) " Une approche stochastique mixte du risque des obligations à coupon variable dont le taux de référence est administré - étude du marché obligataire portugais", AFIR - Institute of Actuaries. Brighton, United Kingdom.

[26] Xiao Lan Zhang (1996) " Numerical analysis of american option pricing in a jump-diffusion model", Processus à sauts, applications à la finance, 21 octobre 1996, Université d'Evry. | MR