no. 4
Formule de Ito pour des processus non continus à valeurs dans des espaces de Banach
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 10 (1974) no. 4, pp. 399-422 
@article{AIHPB_1974__10_4_399_0,
     author = {Gravereaux, J. B. and Pellaumail, J.},
     title = {Formule de {Ito} pour des processus non continus \`a valeurs dans des espaces de {Banach}},
     journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques},
     pages = {399--422},
     year = {1974},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {10},
     number = {4},
     mrnumber = {373003},
     zbl = {0363.60032},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/item/AIHPB_1974__10_4_399_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Gravereaux, J. B.
AU  - Pellaumail, J.
TI  - Formule de Ito pour des processus non continus à valeurs dans des espaces de Banach
JO  - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
PY  - 1974
SP  - 399
EP  - 422
VL  - 10
IS  - 4
PB  - Gauthier-Villars
UR  - https://www.numdam.org/item/AIHPB_1974__10_4_399_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1974__10_4_399_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Gravereaux, J. B.
%A Pellaumail, J.
%T Formule de Ito pour des processus non continus à valeurs dans des espaces de Banach
%J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
%D 1974
%P 399-422
%V 10
%N 4
%I Gauthier-Villars
%U https://www.numdam.org/item/AIHPB_1974__10_4_399_0/
%G fr
%F AIHPB_1974__10_4_399_0
Gravereaux, J. B.; Pellaumail, J. Formule de Ito pour des processus non continus à valeurs dans des espaces de Banach. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 10 (1974) no. 4, pp. 399-422. https://www.numdam.org/item/AIHPB_1974__10_4_399_0/

[1] C. Doleans, Existence du processus croissant naturel associé à un potentiel de classe (D). Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw., t. 9, 1968, p. 309-314. | Zbl | MR

[2] C. Doleans et P.A. Meyer, Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaires de probabilité. IV. Lecture notes in mathematics, 124, Springer Verlag. | Zbl | Numdam

[3] H. Kunita, Stochastic integrals based on martingales taking values in Hilbert space. Nagoya Math. J., vol. 38, 1970, p. 41-52. | Zbl | MR

[4] H. Kunita and S. Watanabe, On square integrable martingales. Nagoya Math. J., vol. 30, 1967, p. 209-245. | Zbl | MR

[5] M. Métivier, Stochastic intégral and vector valued measures. Séminaires de Probabilité de Rennes, 1972. | MR

[6] M. Métivier, Mesure stochastique locale associée à une martingale locale, à valeurs dans un espace de Hilbert. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 277, 1973, série A, p. 809-812. | Zbl | MR

[7] J. Pellaumail, Formule de Ito dans le cas réel non continu. Séminaire de Probabilité de Rennes, 1973.

[8] J. Pellaumail, Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer. Astérisque, n° 9, 1973. | Zbl | Numdam

[9] M. Yor, Sur les intégrales stochastiques à valeurs dans un espace de Banach. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 277, 1973, série A, p. 467. | Zbl | MR