Estimation d'un modèle V.A.R. par le filtre de Kalman
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 134 (1993) no. 4, pp. 3-16.
@article{JSFS_1993__134_4_3_0,
     author = {JSFS},
     title = {Estimation d'un mod\`ele {V.A.R.} par le filtre de {Kalman}},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {3--16},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {134},
     number = {4},
     year = {1993},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/JSFS_1993__134_4_3_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - JSFS
TI  - Estimation d'un modèle V.A.R. par le filtre de Kalman
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1993
SP  - 3
EP  - 16
VL  - 134
IS  - 4
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - http://www.numdam.org/item/JSFS_1993__134_4_3_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1993__134_4_3_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A JSFS
%T Estimation d'un modèle V.A.R. par le filtre de Kalman
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1993
%P 3-16
%V 134
%N 4
%I Société de statistique de Paris
%U http://www.numdam.org/item/JSFS_1993__134_4_3_0/
%G fr
%F JSFS_1993__134_4_3_0
JSFS. Estimation d'un modèle V.A.R. par le filtre de Kalman. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 134 (1993) no. 4, pp. 3-16. http://www.numdam.org/item/JSFS_1993__134_4_3_0/

Aoki M. ans Havenner A. (1991) " State Space Modeling of Time Series", Econometric Reviews, 1-59. | MR | Zbl

Chatfield C. (1989) " The Analysis of Time Series : An Introduction", London : Chapman and Hall. | MR | Zbl

Cromwell J.B.,Labys W. and Terraza M. (1993) " Univariate Tests for Time Series Models", Sage publication, Beverly Hills.

Cromwell J.B., Hannan M., Labys W. and Terraza M. (1993) Multivariate Tests for Time Series Models, Sage publication, Beverly Hills.

Cutitberston K., Hall S.G. ans Taylor R.P. (1992) Applied Econometric Technique, Philip Allan.

Gourieroux C. et Monfort A. (1990) Séries temporelles et modèles dynamiques, Economica, Paris.

Granger C. (1969) " Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods", Journal of Econometrics, 424-438.

Gunel I. (1987) " Forecasting System Energy Demand", J. of Forecasting, 137-156.

Harvey A.C. (1990) Forecasting, Structural Time Series Models and The Kalman Filter, Cambridge Univerty Press. | MR | Zbl

Kalman R.E. (1960) " A New Approach of Linear Filtering and Prediction Problem", J. of Basic Engineering, 34-45.

Kalman R.E. and Bucy R.S. (1961) " New Results in Linear Filtering and Prediction theory", J. of Basic Engineering, 95-108. | MR

Marhis A. (1990), Une approche en terme de processus stochastiques vectoriels de la dette publique française, Thèse, E.H.E.S.S. Paris.

Monfort A. (1990) Les axes de développement des méthodes macroéconométriques, INSEE, Doc. de travail n°9014.

Nelson R. (1987) " State-Space Modeling of Residential, Commercial and Peak Demands", J. of Forecasting, 97-115.

Otter P.W. (1985) Dynamic Feature Space Modelling, Filtering and Selftuning Control ofStochastic Systems, Springer Verlag Heidelberg. | MR | Zbl

Sims C. (1980) " Macroeconomics and Reality", Econometrica, 1-48.