Deux applications de la décomposition de Galtchouk-Kunita-Watanabe
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 30 (1996), pp. 12-23.
@article{SPS_1996__30__12_0,
     author = {Choulli, Tahir and Stricker, Christophe},
     title = {Deux applications de la d\'ecomposition de {Galtchouk-Kunita-Watanabe}},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {12--23},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {30},
     year = {1996},
     zbl = {0877.60028},
     mrnumber = {1459473},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1996__30__12_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Choulli, Tahir
AU  - Stricker, Christophe
TI  - Deux applications de la décomposition de Galtchouk-Kunita-Watanabe
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1996
DA  - 1996///
SP  - 12
EP  - 23
VL  - 30
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1996__30__12_0/
UR  - https://zbmath.org/?q=an%3A0877.60028
UR  - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1459473
LA  - fr
ID  - SPS_1996__30__12_0
ER  - 
Choulli, Tahir; Stricker, Christophe. Deux applications de la décomposition de Galtchouk-Kunita-Watanabe. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 30 (1996), pp. 12-23. http://www.numdam.org/item/SPS_1996__30__12_0/

J.P. Ansel et C. Stricker (1992) "Lois de martingale, densités et décomposition de Föllmer-Schweizer", Annales de l'Institut Henri Poincaré vol. 28, 375-392. | EuDML 77438 | Numdam | MR 1183992 | Zbl 0772.60033

J.P. Ansel et C. Stricker (1994a) "Décomposition de Kunita-Watanabe", Séminaire de Probabilités XXVII, Lecture Notes in Mathematics 1557, 30-32, Springer. | EuDML 113855 | Numdam | MR 1308549 | Zbl 0788.60057

J.P. Ansel et C. Stricker (1994b) "Couverture des actifs contingents et prix maximum", Annales de l'Institut Henri Poincaré vol. 30, n. 2, 303-315. | EuDML 77484 | Numdam | MR 1277002 | Zbl 0796.60056

C.S. Chou, P.A. Meyer et C. Stricker (1980) "Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés", Séminaire de Probabilités XIV, Lecture Notes in Mathematics 784, 128-139, Springer. | EuDML 113270 | Numdam | MR 580117 | Zbl 0432.60070

F. Delbaen et W. Schachermayer (1994) "A General Version of the Fundamental Theorem of Asset pricing", Mathematische Annalen 300, 463-520. | EuDML 165264 | MR 1304434 | Zbl 0865.90014

F. Delbaen et W. Schachermayer (1995a) "The Existence of Absolutely Continuous Local Martingale Measures", à paraître. | Zbl 0847.90013

F. Delbaen et W. Schachermayer (1995b) "The No-Arbitrage Property under a Change of Numéraire", à paraître. | Zbl 0857.90007

F. Delbaen, P. Monat, W. Schachermayer, M. Schweizer et C. Stricker (1995) "Weighted Norm Inequalities and Closedness of a Space of Stochastic Integrals", à paraître. | MR 1305680

F. Delbaen et H. Shirakawa (1995) " A Note on the No Arbitrage Condition for International Financial Markets", à paraître.

C. Dellacherie et P.A. Meyer (1980) "Probabilités et Potentiel", chapitre V à VIII, Hermann. | MR 566768 | Zbl 0464.60001

H. Fôllmer et M. Schweizer (1991) "Hedging of Contingent Claims under Incomplete Information", Applied Stochastic Analysis, Stochastics Monographs 5, 389-414. | MR 1108430 | Zbl 0738.90007

J. Jacod (1979) "Calcul Stochastique et Problèmes de Martingales", Lecture Notes in Mathematics 714, Springer. | MR 542115 | Zbl 0414.60053

D. Revuz et M. Yor (1991) "Continuous Martingales and Brownian Motion", Springer. | MR 1083357 | Zbl 0731.60002

M. Schweizer (1995) "On the Minimal Martingale Measure and the Föllmer-Schweizer decomposition", Stochastic Analysis and Applications 13, 573-599. | MR 1353193 | Zbl 0837.60042

C. Stricker (1990) "Arbitrage et lois de martingale", Ann. Inst. Henri Poincaré, vol. 26, 451-460. | Numdam | MR 1066088 | Zbl 0704.60045