Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 20 (1984) no. 3, pp. 251-275.
@article{AIHPB_1984__20_3_251_0,
     author = {Nualart, David},
     title = {Une formule {d'It\^o} pour les martingales continues \`a deux indices et quelques applications},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {251--275},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {20},
     number = {3},
     year = {1984},
     mrnumber = {762858},
     zbl = {0543.60062},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1984__20_3_251_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Nualart, David
TI  - Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1984
SP  - 251
EP  - 275
VL  - 20
IS  - 3
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1984__20_3_251_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1984__20_3_251_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Nualart, David
%T Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 1984
%P 251-275
%V 20
%N 3
%I Gauthier-Villars
%U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1984__20_3_251_0/
%G fr
%F AIHPB_1984__20_3_251_0
Nualart, David. Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 20 (1984) no. 3, pp. 251-275. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1984__20_3_251_0/

[1] R. Cairoli, Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique. Lecture Notes in Math., t. 784, 1980, p. 18-25. | Numdam | MR | Zbl

[2] R. Cairoli and J.B. Walsh, Stochastic integrals in the plane. Acta Math., t. 134, 1975, p. 111-183. | MR | Zbl

[3] L. Chevalier, Martingales continues à deux paramètres. Bull. Sc. Math., 2e série, t. 106, 1982, p. 19-62. | MR | Zbl

[4] B.J. Davis, On the integrability of the martingale square function. Israel J. Math., t. 8, 1970, p. 187-190. | MR | Zbl

[5] M. Ledoux, Inégalités de Burkholder, pour martingales indexées par N x N. Lecture Notes in Math., t. 863, 1981, p. 122-127. | MR | Zbl

[6] P.A. Meyer, Théorie élémentaire des processus à deux indices. Lecture Notes in Math., t. 863, 1981, p. 1-39. | MR | Zbl

[7] D. Nualart, Martingales à variation indépendante du chemin. Lecture Notes in Math., t. 863, 1981, p. 128-148. | MR | Zbl

[8] D. Nualart, Différents types de martingales à deux indices. Lecture Notes in Math., t. 986, 1982, p. 398-417. | Numdam | MR | Zbl

[9] D. Nualart, On the quadratic variation of two-parameter continuous martingales. A paraître dans Ann. Probability, 1984. | MR | Zbl

[10] J.B. Walsh, The local time of the Brownian sheet. Astérisque 52-53, 1978, 47-61.

[11] E. Wong and M. Zakai, Differentiation formulas for stochastic integrals in the plane. Stochastic Processes and their Applications, t. 6, 1978, p. 339-349. | MR | Zbl

[12] E. Wong and M. Zakai, Weak martingales and stochastic integrals in the plane. Ann. Prob., t. 4, 1979, p. 570-586. | MR | Zbl

[13] M. Yor, Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens, et une extension de la formule d'Itô. Lecture Notes in Math., t. 920, 1982, p. 238-256. | Numdam | MR | Zbl