Accueil
 
  • Revues
  • Séminaires
  • Livres
  • Notes de cours
  • Thèses
  • Auteurs
  • Revues
  • Séminaires
  • Livres
  • Notes de cours
  • Thèses
  • Auteurs
  • Tout
  • Auteur
  • Titre
  • Bibliographie
  • Plein texte
NOT
Entre et
  • Tout
  • Auteur
  • Titre
  • Date
  • Bibliographie
  • Plein texte
  • Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
  • Tome 44 (2008)
  • no. 5

Sommaire


Change-point estimation from indirect observations. 1. Minimax complexity
Goldenshluger, A.  ; Juditsky, A.  ; Tsybakov, A. B.  ; Zeevi, A.
p. 787-818

Change-point estimation from indirect observations. 2. Adaptation
Goldenshluger, A.  ; Juditsky, A.  ; Tsybakov, A.  ; Zeevi, A.
p. 819-836

Asymptotic Feynman-Kac formulae for large symmetrised systems of random walks
Adams, Stefan  ; Dorlas, Tony
p. 837-875

Random permutations and unique fully supported ergodicity for the Euler adic transformation
Frick, Sarah Bailey  ; Petersen, Karl
p. 876-885

A lattice gas model for the incompressible Navier-Stokes equation
Beltrán, J.  ; Landim, C.
p. 886-914

Limit shapes of Gibbs distributions on the set of integer partitions : the expansive case
Erlihson, Michael M.  ; Granovsky, Boris L.
p. 915-945

Hitting time of a corner for a reflected diffusion in the square
Delarue, F.
p. 946-961

Near-minimal spanning trees : a scaling exponent in probability models
Aldous, David J.  ; Bordenave, Charles  ; Lelarge, Marc
p. 962-976

On suprema of Lévy processes and application in risk theory
Song, Renming  ; Vondraček, Zoran
p. 977-986
  • À propos
  • Aide
  • Mentions légales
  • Contact
 

Développé par

 

Soutenu par

 
 

Partenaire de