Brownian penalisations related to excursion lengths, VII

Roynette, B.; Vallois, P.; Yor, M.

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 45 (2009) p. 421-452

Penalisations of multidimensional brownian motion, VI

Roynette, Bernard; Vallois, Pierre; Yor, Marc

ESAIM: Probability and Statistics, Volume 13 (2009) p. 152-180

Asymptotic behavior of the hitting time, overshoot and undershoot for some Lévy processes

Roynette, Bernard; Vallois, Pierre; Volpi, Agnès

ESAIM: Probability and Statistics, Volume 12 (2008) p. 58-93

On maximum increase and decrease of brownian motion

Salminen, Paavo; Vallois, Pierre

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 43 (2007) p. 655-676

Quelques approximations du temps local brownien

Bergery, Blandine Bérard; Vallois, Pierre

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 345 (2007) p. 45-48

Asymptotics for the distribution of lengths of excursions of a d-dimensional Bessel process (0<d<2)

Roynette, Bernard; Vallois, Pierre; Yor, Marc

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) p. 201-208

$m$-order integrals and generalized Itô’s formula ; the case of a fractional brownian motion with any Hurst index

Gradinaru, Mihai; Nourdin, Ivan; Russo, Francesco; Vallois, Pierre

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 41 (2005) p. 781-806

Limiting laws associated with Brownian motion perturbated by normalized exponential weights

Roynette, Bernard; Vallois, Pierre; Yor, Marc

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 337 (2003) p. 667-673

Abel transform and integrals of Bessel local times

Gradinaru, Mihai; Roynette, Bernard; Vallois, Pierre; Yor, Marc

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 35 (1999) p. 531-572

Processus associés à l'équation des milieux poreux

Benachour, S.; Chassaing, P.; Roynette, B.; Vallois, P.

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, Volume 23 (1996) p. 793-832

Moments of an amplitude process in a random walk and approximations : computations and applications

Vallois, P.; Tapiero, C. S.

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle, Volume 29 (1995) p. 1-17

Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales. Étude d'une classe d'exemples

Vallois, Pierre

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 28 (1994) p. 73-91

Amplitude du mouvement Brownien et juxtaposition des excursions positives et négatives

Vallois, Pierre

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 26 (1992) p. 361-373

Sur le passage de certaines marches aléatoires planes au-dessus d'une hyperbole équilatère

Vallois, P.

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 25 (1989) p. 443-456

Le problème de Skorokhod sur $ℝ$ : une approche avec le temps local

Vallois, Pierre

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 17 (1983) p. 227-239