A mixed PDE/Monte-Carlo method for stochastic volatility models

Loeper, Grégoire; Pironneau, Olivier

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 347 (2009) p. 559-563

Dupire-like identities for complex options

Pironneau, Olivier

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 344 (2007) p. 127-133

A vector Hamilton–Jacobi formulation for the numerical simulation of Euler flows

Hoch, Philippe; Pironneau, Olivier

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 342 (2006) p. 151-156

Coupling Darcy and Stokes equations for porous media with cracks

Bernardi, Christine; Hecht, Frédéric; Pironneau, Olivier

ESAIM: Modélisation mathématique et analyse numérique, Volume 39 (2005) p. 7-35

Derivative with respect to discontinuities in the porosity

Bernardi, Christine; Pironneau, Olivier

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 335 (2002) p. 661-666

A formalism for the differentiation of conservation laws

Bardos, Claude; Pironneau, Olivier

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 335 (2002) p. 839-845

Foreword

Pironneau, Olivier

ESAIM: Modélisation mathématique et analyse numérique, Volume 36 (2002) p. i-i

Control of transonic shock positions

Pironneau, Olivier

ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, Volume 8 (2002) p. 907-914