Fast deterministic pricing of options on Lévy driven assets

Matache, Ana-Maria; Petersdorff, Tobias Von; Schwab, Christoph

ESAIM: Modélisation mathématique et analyse numérique, Volume 38 (2004) p. 37-71

Numerical solution of parabolic equations in high dimensions

Petersdorff, Tobias Von; Schwab, Christoph

ESAIM: Modélisation mathématique et analyse numérique, Volume 38 (2004) p. 93-127