Onsager-Machlup functionals for solutions of stochastic boundary-value problems

Chaleyat-Maurel, Mireille; Nualart, David

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 29 (1995) p. 44-55

Hilbert-valued anticipating stochastic differential equations

Grorud, Axel; Nualart, David; Sanz-Solé, Marta

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 30 (1994) p. 133-161

Large deviations for multiple Wiener-Itô integral processes

Mayer-Wolf, Eduardo; Nualart, David; Pérez-Abreu, Victor

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 26 (1992) p. 11-31

Régularité $C^{\infty }$ des noyaux de Wiener d’une diffusion

Bernard, Pierre; Nualart, David

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 26 (1990) p. 287-297

Anticipative calculus for the Poisson process based on the Fock space

Nualart, David; Vives, Josep

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 24 (1990) p. 154-165