Central and non-central limit theorems for weighted power variations of fractional brownian motion

Nourdin, Ivan; Nualart, David; Tudor, Ciprian A.

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 46 (2010) p. 1055-1079

Stochastic integral of divergence type with respect to fractional brownian motion with Hurst parameter $H\in (0,\frac{1}{2})$

Cheridito, Patrick; Nualart, David

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 41 (2005) p. 1049-1081

Stochastic heat equation with white-noise drift

Alòs, E.; Nualart, D.; Viens, F.

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 36 (2000) p. 181-218

Hilbert-valued anticipating stochastic differential equations

Grorud, Axel; Nualart, David; Sanz-Solé, Marta

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 30 (1994) p. 133-161

Régularité $C^{\infty }$ des noyaux de Wiener d’une diffusion

Bernard, Pierre; Nualart, David

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 26 (1990) p. 287-297

Dérivation stochastique de diffusions réfléchies

Lépingle, Dominique; Nualart, David; Sanz, Marta

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 25 (1989) p. 283-305

Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications

Nualart, David

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 20 (1984) p. 251-275