Exact simulation for solutions of one-dimensional Stochastic Differential Equations with discontinuous drift

Étoré, Pierre; Martinez, Miguel

ESAIM: Probability and Statistics, Volume 18 (2014) p. 686-702

Discrétisation d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles à générateur sous forme divergence avec coefficient discontinu

Martinez, Miguel; Talay, Denis

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 342 (2006) p. 51-56