Convergence rates for the full gaussian rough paths

Friz, Peter; Riedel, Sebastian

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 50 (2014) p. 154-194

Differential equations driven by gaussian signals

Friz, Peter; Victoir, Nicolas

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 46 (2010) p. 369-413

Large deviation principle for enhanced gaussian processes

Friz, Peter; Victoir, Nicolas

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 43 (2007) p. 775-785

Approximations of the brownian rough path with applications to stochastic analysis

Friz, Peter; Victoir, Nicolas

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 41 (2005) p. 703-724

Application of large deviation methods to the pricing of index options in finance

Avellaneda, Marco; Boyer-Olson, Dash; Busca, Jérôme; Friz, Peter

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 336 (2003) p. 263-266