@article{SPS_1992__26__361_0,
author = {Vallois, Pierre},
title = {Amplitude du mouvement {Brownien} et juxtaposition des excursions positives et n\'egatives},
journal = {S\'eminaire de probabilit\'es},
pages = {361--373},
year = {1992},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
volume = {26},
mrnumber = {1232003},
zbl = {0763.60038},
language = {fr},
url = {https://www.numdam.org/item/SPS_1992__26__361_0/}
}
TY - JOUR AU - Vallois, Pierre TI - Amplitude du mouvement Brownien et juxtaposition des excursions positives et négatives JO - Séminaire de probabilités PY - 1992 SP - 361 EP - 373 VL - 26 PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics UR - https://www.numdam.org/item/SPS_1992__26__361_0/ LA - fr ID - SPS_1992__26__361_0 ER -
%0 Journal Article %A Vallois, Pierre %T Amplitude du mouvement Brownien et juxtaposition des excursions positives et négatives %J Séminaire de probabilités %D 1992 %P 361-373 %V 26 %I Springer - Lecture Notes in Mathematics %U https://www.numdam.org/item/SPS_1992__26__361_0/ %G fr %F SPS_1992__26__361_0
Vallois, Pierre. Amplitude du mouvement Brownien et juxtaposition des excursions positives et négatives. Séminaire de probabilités, Tome 26 (1992), pp. 361-373. https://www.numdam.org/item/SPS_1992__26__361_0/
[AY] ; , : Une solution simple au problème de Skorokhod. Séminaire de Probabilités XIII. Lect. Notes. Math. Vol. 721. Berlin Heidelberg New York : Springer 1979. | Zbl | MR | Numdam
[B] : Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives. Séminaire de Probabilités XXV . Lect. Notes Math. , Vol. 1485 . Berlin Heidelberg New York : Springer. | Zbl | MR | Numdam | EuDML
[BY] ; : Quelques précisions sur le méandre brownien . Bull. Sci. Math.2° Série , Vol II2 , p 101-109 , 1988 . | Zbl | MR
[D] : A random walk and a Wiener process near a maximum . Theory of Probability and its Applications , Vol 28 , n° 24 , p 821-824 , Soviet Journal published December 1983 . English translation published 1984 . | Zbl | MR
[F] . : The asymptotic distribution of the range of sums of independent variables. Ann. Math. Statist.22 , 427-432 .1951 . | Zbl | MR
[I1] : On the range of Brownian motion and its inverse process. The Annals of Probability , Vol 13 , N°3 , 1011-1017 , 1985. | Zbl | MR
[12] . : A construction of the Brownian path from BES3 pieces. Preprint . | MR
[JY] ; . : Sur les distributions de certaines fonctionnelles du mouvement brownien. Séminaire de Probabilités XV Lect. Notes Math. Vol. 850. Berlin Heidelberg New York : Springer 1979/1980. | Zbl | MR | Numdam
[LY] ; : Excursions browniennes et carrés de processus de Bessel. Note C.R. Acad. Sc. Paris, t 303, Série I, n°3, 1986. | Zbl | MR
[P] . : One dimensional Brownian motion and the three-dimensional Bessel process. Adv. Appl. Prob. 7, p 511-526 (1975). | Zbl | MR
[RY] ; : Continuous Martingales and Brownian Motion . Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York . 1991. | Zbl | MR
[V1] : Le problème de Skorokhod sur R : une approche avec le temps local. Séminaire de Probabilités XVII. Lect. Notes Math., Vol 986. Berlin Heidelberg New York Springer 1982. | Zbl | MR | Numdam
[V2] : Une extension des théorèmes de Ray et Knight sur les temps locaux Browniens. Probab. Th. Rel. Fields 88, 445-482 (1991). | Zbl | MR
[V3] : Diffusion arrêtée au premier instant où l'amplitude atteint un niveau donné. A paraître. | Zbl
[W] . : Decomposing the Brownian path. Bull. Am. Math. Soc.76, 871-873 (1970). | Zbl | MR
[Y1] : Sur le balayage des semi-martingales continues Séminaire de Probabilités XIII. Lect. Notes Math., Vol 721 . Berlin Heidelberg New York Springer 1979 . | Zbl | MR | Numdam
[Y2] : Problème de Skorokhod et balayage du mouvement brownien . Manuscrit non publié .






