@article{SPS_1989__23__88_0,
author = {Az\'ema, Jacques and Yor, Marc},
title = {\'Etude d'une martingale remarquable},
journal = {S\'eminaire de probabilit\'es},
pages = {88--130},
year = {1989},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
volume = {23},
zbl = {0743.60045},
language = {en},
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Azéma, Jacques; Yor, Marc. Étude d'une martingale remarquable. Séminaire de probabilités, Tome 23 (1989), pp. 88-130. https://www.numdam.org/item/SPS_1989__23__88_0/
[1] : Sur les fermés aléatoires. Sém. Probas XIX. Lect. Notes in Maths. 1123. Springer (1985). | Zbl | MR | Numdam
[2] , : Quelques précisions sur le méandre brownien. Bull. Sciences Maths, 2ème série, 112, p. 101-109 (1988). | Zbl | MR
[3] , : Valeurs principales associées aux temps locaux browniens. Bull. Sciences Maths., 2ème série, 111, p. 23-101 (1987). | Zbl | MR
[4] , : Sur la variation quadratique des temps locaux de certaines semi-martingales. C.R. Acad. Sci. Paris, t. 292 (2 Mars 1981), p. 491-494. | Zbl | MR
[5] : Excursions in Brownian motion. Ark. för Math., vol. 14, p. 155-177 (1976). | Zbl | MR
[6] : On Azéma's martingales. Dans ce volume. | Zbl | Numdam
[7] : Density factorizations for Brownian motion, meander and the three-dimensional Bessel process, and applications. J. App. Proba. t. 21, p. 500-510 (1984). | Zbl | MR
[8] : Application de la théorie du grossissement à l'étude des temps locaux browniens. In : "Grossissements de filtrations : exemples et applications" Lect. Notes in Maths. 1118. Springer (1985). | Zbl | MR
[9] : Special functions and their applications. Dover Publications, Inc., New-York (1972). | Zbl | MR
[10] : A new example of chaotic representation. A paraître dans les Proceedings du : IXth International Congress on Mathematical Physics, Swansea (July 1988). | Zbl | MR
[11] , : Symmetric stable processes as traces of degenerate diffusion processes. Theory of Prob. and its Appl. vol. XIV, n° 1, p. 128-131 (1969). | Zbl
[12] : Local time is a semi-martingale. Zeitschrift für Wahr., 60, p. 79-118 (1982). | Zbl | MR
[13] : Stationary excursions. Sém. Probas. XXI. Lect. Notes in Maths. 1247. Springer (1987). | Zbl | MR | Numdam
[14] , : A decomposition of Bessel bridges. Zeitschrift für Wahr, 59, p. 425-457 (1982). | Zbl | MR
[15] : Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées. Sém. Probas XVIII. Lect. Notes in Maths 1059, p. 245-255. Springer (1984). | Zbl | MR | Numdam
[16] : Some theorems on two-dimensional Brownian motion. Trans. Amer. Math. Soc. vol. 87, p. 187-197 (1958). | Zbl | MR
[17] , : Calcul stochastique dépendant d'un paramètre. Zeitschrift für Wahr., 45, p. 109-133 (1978). | Zbl | MR
[18] : On some representations concerning stochastic integrals. Prob. Math. Stat, vol. 4, fasc. 2, p. 153-166 (1984). | Zbl | MR
[19] : Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô. Sém. Probas. XVI, Lect. Notes in Maths. 920, p. 238-247, Springer (1982). | Zbl | MR | Numdam
[20] : Intertwinings of Bessel processes. Technical Report. University of California, Berkeley (1988).






