Volume 18 (1984)

Table of contents

Levels at which every brownian excursion is exceptional
p. 1-28
Markov processes and convex minorants
p. 29-41
Brownian local times and branching processes
p. 42-55
On the Ray topology
p. 56-69
Brownian motion on a surface of negative curvature
p. 70-76
Temps locaux et l'intégrale d'aire de Lusin
p. 77-81
Sur les grandes déviations abstraites. Applications aux temps de séjours moyens d'un processus
p. 82-90
Une généralisation des semimartingales : les processus admettant un processus à accroissements indépendants tangent
p. 91-118
Path continuity and last exit distributions
p. 119-126
Diffusion de sphères dures dans la droite réelle : comportement macroscopique et équilibre local
p. 127-143
Approximation du crochet de certaines semimartingales continues
p. 144-147
Caractérisation des semimartingales
p. 148-153
Intégrales stochastiques non monotones
p. 154-171
Une remarque sur une même i.s. calculée dans deux filtrations
p. 172-173
Remarques sur la convergence des martingales dans les variétés
p. 174-178
Transformations de Riesz pour les lois gaussiennes
p. 179-193
Sur l'inégalité de Sobolev logarithmique de Gross
p. 194-196
Étude probabiliste des transformées de Riesz et de l’espace H 1 sur les sphères
p. 197-218
Sur certaines généralisations de l'inégalité de Fefferman
p. 219-222
Quelques résultats de « mécanique stochastique »
p. 223-244
Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées
p. 245-255
Two results on jump processes
p. 256-267
Un résultat d'approximation
p. 268-270
Calculs stochastiques directs sur les trajectoires et propriétés des boréliens porteurs
p. 271-326
Sur les suites de fonctions qui convergent sur les graphes
p. 327-329
Dérivabilité des fonctions aléatoires
p. 330-352
Étude de la propriété de Markov étroite en relation avec les processus planaires à accroissements indépendants
p. 353-378
Sur l'arrêt optimal de processus à temps multidimensionnel continu
p. 379-390
Sur la charge associée à une mesure aléatoire réelle stationnaire
p. 391-401
Densité des diffusions en temps petit : développements asymptotiques (part I)
p. 402-498
Rectification à un exposé antérieur
p. 499
Sur l’exponentielle d’une martingale de BMO
p. 500
Fonctions convexes et semimartingales dans une variété
p. 501-518