@article{SPS_1980__14__496_0,
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TY - JOUR AU - Cocozza, C. AU - Yor, M. TI - Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles JO - Séminaire de probabilités PY - 1980 SP - 496 EP - 499 VL - 14 PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics UR - https://www.numdam.org/item/SPS_1980__14__496_0/ LA - fr ID - SPS_1980__14__496_0 ER -
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Cocozza, C.; Yor, M. Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles. Séminaire de probabilités, Tome 14 (1980), pp. 496-499. https://www.numdam.org/item/SPS_1980__14__496_0/
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[2] & : Processus de vie et mort sur R, avec interaction selon les particules les plus proches. (à paraître au Zeitschrift für Wahr). | Zbl
[3] : A reduction of continuous square-integrable martingales to Brownian motion. Lect. Notes in Maths 190. Springer (1970). | MR
[4] : An infinitesimal decomposition for a class of Markov processes. Ann. of Math. Stat. 41, 5, 1970. | Zbl | MR
[5] : Démonstration simplifiée d'un théorème de Knight. Séminaire de Probabilités V. Lect. Notes in Maths 191. Springer (1971). | MR | Numdam
[6] : On discontinuous additive functionals and Lévy measures of Markov processes. Japanese J. Maths 34, 53-70 (1964). | Zbl | MR
[7] : Sur les intégrales stochastiques optionnelles, et une suite remarquable de formules exponentielles. Séminaire de Probabilités X. Lect. Notes in Maths 511. Springer (1976). | Zbl | MR | Numdam
[8] : Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XI. Lect. Notes in Maths 581. Springer (1977). | Zbl | MR | Numdam
[9] : On the decomposition of continuous sub-martingales. Teo. Verojatnost. Vol 10 (1965), pp. 438-448. | Zbl | MR
[10] & : On continuous martingales. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. Vol 53 (1965), p. 913-916. | Zbl






