Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique
Séminaire de probabilités, Tome 14 (1980), pp. 18-25 
@article{SPS_1980__14__18_0,
     author = {Cairoli, Renzo},
     title = {Sur l'extension de la d\'efinition d'int\'egrale stochastique},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es},
     pages = {18--25},
     year = {1980},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {14},
     mrnumber = {580106},
     zbl = {0426.60053},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/item/SPS_1980__14__18_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Cairoli, Renzo
TI  - Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique
JO  - Séminaire de probabilités
PY  - 1980
SP  - 18
EP  - 25
VL  - 14
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - https://www.numdam.org/item/SPS_1980__14__18_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1980__14__18_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Cairoli, Renzo
%T Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique
%J Séminaire de probabilités
%D 1980
%P 18-25
%V 14
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U https://www.numdam.org/item/SPS_1980__14__18_0/
%G fr
%F SPS_1980__14__18_0
Cairoli, Renzo. Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique. Séminaire de probabilités, Tome 14 (1980), pp. 18-25. https://www.numdam.org/item/SPS_1980__14__18_0/

[1] R. Cairoli et J.B. Walsh: Stochastic integrals in the plane. Acta mathematica, 134, 1975, p. 111-183. | Zbl | MR

[2] R. Cairoli et J.B. Walsh: Régions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie, 44, 1978, p. 279-306. | Zbl | MR

[3] C. Doléans-Dade: Processus croissants naturels et processus croissants très bien mesurables. C. R. Acad. Sc. Paris, 264, 1967, p. 874-876. | Zbl | MR

[4] C. Doléans-Dade et P.A. Meyer: Un petit théorème de projection pour processus à deux indices. Séminaire de probabilités XIII, Springer, vol. 721, p. 204-215. | Zbl | MR | Numdam

[5] E. Merzbach: Extension and continuity of stochastic integral in the plane. A paraître.

[6] P.A. Meyer: Sur la théorie des processus à deux indices. Exposé 1. A paraître.

[7] J.B. Walsh: Martingales with a multi-dimensional parameter and stochastic integrals in the plane. Cours de 3ème cycle, Université de Paris VI, Paris.

[8] J.B. Walsh: Convergence and regularity of multiparameter strong martingales. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie, 46, 1979, p. 177-192. | Zbl | MR

[9] E. Wong et M. Zakai: An extension of stochastic integrals in the plane. Annals of Probability, 5, 1977, p. 770-778. | Zbl | MR

[10] E. Wong et M. Zakai: The sample function continuity of stochastic integrals in the plane. Annals of Probability, 5, 1977, p. 1024-1027. | Zbl | MR