Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
Séminaire de probabilités, Tome 13 (1979), pp. 147-161 
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Mémin, Jean; Shiryaev, Albert N. Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles. Séminaire de probabilités, Tome 13 (1979), pp. 147-161. https://www.numdam.org/item/SPS_1979__13__147_0/

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[2] B. Grigelionis : Random Point processes and martingales. Litovski mathem. sb. XV, 3 (1975). | Zbl | MR

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[4] J. Jacod : Multivariate point processes : predictable projection, Radon-Nikodym dérivatives, representation of martingales. Z. Wahr. 3 Z. Wahr. 3 (1975). | Zbl | MR

[5] J. Jacod et J. Memin : Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semimartingales. Z. Wahr. 35 (1976). | Zbl | MR

[6] Y. Kabanov, R. Liptzer et A. Shiryayev : Continuité absolue et si singularité des probabilités localement absolument continues (à paraître).

[7] D. Lepingle, J. Memin : Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles. Z. Wahr. 42 (1978). | Zbl | MR

[8] J. Memin : Décompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et application. Sem. de Prob. XII, Lect. Notes in Maths. 649, Springer Verlag. | Zbl | MR | Numdam

[9] P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Sem. de Proba. X Lect. Notes in Maths. 511, Springer-Verlag. | Zbl | MR | Numdam