no. 1
Comparaison de quelques tests d'indépendance des erreurs dans le modèle linéaire
Statistique et analyse des données, Tome 6 (1981) no. 1, pp. 52-69 
@article{SAD_1981__6_1_52_0,
     author = {Benhelli, M. and Lambert, E.},
     title = {Comparaison de quelques tests d'ind\'ependance des erreurs dans le mod\`ele lin\'eaire},
     journal = {Statistique et analyse des donn\'ees},
     pages = {52--69},
     year = {1981},
     publisher = {Association pour la statistique et ses illustrations},
     volume = {6},
     number = {1},
     zbl = {0489.62080},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/item/SAD_1981__6_1_52_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Benhelli, M.
AU  - Lambert, E.
TI  - Comparaison de quelques tests d'indépendance des erreurs dans le modèle linéaire
JO  - Statistique et analyse des données
PY  - 1981
SP  - 52
EP  - 69
VL  - 6
IS  - 1
PB  - Association pour la statistique et ses illustrations
UR  - https://www.numdam.org/item/SAD_1981__6_1_52_0/
LA  - fr
ID  - SAD_1981__6_1_52_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Benhelli, M.
%A Lambert, E.
%T Comparaison de quelques tests d'indépendance des erreurs dans le modèle linéaire
%J Statistique et analyse des données
%D 1981
%P 52-69
%V 6
%N 1
%I Association pour la statistique et ses illustrations
%U https://www.numdam.org/item/SAD_1981__6_1_52_0/
%G fr
%F SAD_1981__6_1_52_0
Benhelli, M.; Lambert, E. Comparaison de quelques tests d'indépendance des erreurs dans le modèle linéaire. Statistique et analyse des données, Tome 6 (1981) no. 1, pp. 52-69. https://www.numdam.org/item/SAD_1981__6_1_52_0/

[1] Abbady, F.M. (1980) "Règles bayesiennes optimales pour la détection de valeurs aberrantes dans le modèle linéaire, le modèle linéaire à composantes de la variance". Thèse, Université Paul Sabatier - Toulouse.

[2] Abrahamse, A.P.J. (1970) "A test on disturbance heterovariance in least-squares regression". Report 7013 of the econometric institute, ERASMUS UNIVERSITY, ROTTERDAM.

[3] Abrahamse, A.P.J. et J. Koerts (1971) "New estimator of disturbances in regression analysis". J.A.S.A., 66, pp. 71-74. | Zbl

[4] Benhelli, M. (1980) "Contribution à l'étude de l'autocorrélation des erreurs dans le modèle linéaire". Thèse, Université Paul Sabatier - Toulouse.

[5] Caussinus, H. (1980) "Sur l'analyse des résidus dans le modèle linéaire". Revue de Statistique et Analyse des Données, 3, pp, 29-39.

[6] Dent, W.T. et Cassing, S. (1978) "On DURBIN's and SIM's residuals in autocorrelation test" Econometrica, 46, 6, pp. 1489-1492.

[7] Dubbelman, C. (1978) "Disturbances in the linear model, estimation and hypothesis testing" MARTINUS NIJHOFF Social Sciences Division, Leiden - Boston. | Zbl | MR

[8] Durbin, J. et G.S. Watson (1950) "Testing for serial correlation in least-squares regression - I" Biometrika, 37, pp. 409-428. | Zbl | MR

[9] Durbin, J. et G.S. Watson (1951) "Testing for serial correlation in least-squares regression - II" Biometrika, 38, pp. 159-178. | Zbl | MR

[10] Durbin, J. et G.S., Watson (1971) "Testing for serial correlation in least-squares regression - III" Biometrika, 58, pp. 1-19. | Zbl | MR

[11] Glejser, H. (1969) "A new test for heteroscedasticity" J.A.S.A., 64, pp, 316-323.

[12] Goldfeld, S.M. et R.E. Quandt (1965) "Some tests for homoscedasticity" J.A.S.A., 60, pp. 539-547. | MR

[13] Hannan, E.J. (1960) "Time series analysis" London. | Zbl | MR

[14] Harvey, A.C. et G.D.A. Phillips (1974) "A comparison of the power of some tests for heteroscedasticity in the general linear model". Journal of econometrics, 2, pp. 307-316. | Zbl

[15] Harvey, A.C. (1977) "Testing for functional misspecification in regression analysis" Journal of econometrics, 6, pp. 103-119. | Zbl

[16] Hedeyat, A. et D.S. Robson (1970) "Independent stepwise residuals for testing homoscedasticity" J.A.S.A., 65, pp, 1573-1581. | Zbl

[17] Hedayat, A., Raktoe, B.L. et P.P. Talwar (1977) "Examination and analysis for residuals : a test for detecting a monotonic relation between mean and variance in regression through the origin". Comm. Statist. Theor. Meth., A6 (6), pp. 497-506. | Zbl | MR

[18] Henshaw, R.C. (1966) "Testing single equation least squares regression models for autocorrelated disturbances". Econometrika, 34, pp. 646-660. | MR

[19] Hildreth, C. (1971) "A note on approximate regression disturbances" Discussion paper N° 2, Center for Economic Research, Department of Economics, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, 11 pp.

[20] Imhof, P.J. (1961) "Computing the distribution for quadratic forms in normal variables" Biometrika, 48, pp. 419-426. | Zbl | MR

[21] Ramsey, J.B. (1969) "Test for specification errors in classical linear least-squares regression analysis" J.R.S.S., B, 31, N° 2, pp. 350-371. | Zbl | MR

[22] Sato, R. (1970) "The examination of biased technical progress and the production function" International Economic Review, 11, pp. 179-208.

[23] Theil, H. (1965) "The analysis of disturbances in regression analysis" J.A.S.A., 60, pp. 1067-1079. | MR

[24] Theil, H. (1968) "A simplification of the BLUS procedure for analysing regression disturbances" J.A.S.A., 63, pp. 242-251. | MR

[25] Theil, H. (1971) "Principles of econometrics" New-York : John Wiley and Sons, Inc., and Amsterdam : North Holland Publishing Company. | Zbl

[26] Ward, L.L. (1973) "Is uncorrelating the residuals worth it ?" Thèse, Mc Gill University, Montréal.