no. 3
Propriétés empiriques d'un prédicteur non paramétrique robuste
Revue de Statistique Appliquée, Tome 46 (1998) no. 3, pp. 77-88 
@article{RSA_1998__46_3_77_0,
     author = {Hayek, A. and Lecoutre, J. P.},
     title = {Propri\'et\'es empiriques d'un pr\'edicteur non param\'etrique robuste},
     journal = {Revue de Statistique Appliqu\'ee},
     pages = {77--88},
     year = {1998},
     publisher = {Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     volume = {46},
     number = {3},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/item/RSA_1998__46_3_77_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Hayek, A.
AU  - Lecoutre, J. P.
TI  - Propriétés empiriques d'un prédicteur non paramétrique robuste
JO  - Revue de Statistique Appliquée
PY  - 1998
SP  - 77
EP  - 88
VL  - 46
IS  - 3
PB  - Société française de statistique
UR  - https://www.numdam.org/item/RSA_1998__46_3_77_0/
LA  - fr
ID  - RSA_1998__46_3_77_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Hayek, A.
%A Lecoutre, J. P.
%T Propriétés empiriques d'un prédicteur non paramétrique robuste
%J Revue de Statistique Appliquée
%D 1998
%P 77-88
%V 46
%N 3
%I Société française de statistique
%U https://www.numdam.org/item/RSA_1998__46_3_77_0/
%G fr
%F RSA_1998__46_3_77_0
Hayek, A.; Lecoutre, J. P. Propriétés empiriques d'un prédicteur non paramétrique robuste. Revue de Statistique Appliquée, Tome 46 (1998) no. 3, pp. 77-88. https://www.numdam.org/item/RSA_1998__46_3_77_0/

Bosq D. (1996) Nonparametric Statistics for Stochastic Processes. Estimation and Prediction. Lecture Notes in Statist 110. Springer Verlag. | Zbl | MR

Bosq D., Lecoutre J.P. (1987) Théorie de l'estimation fonctionnelle. Economica.

Bosq D., Lecoutre J.P. (1992) Analyse et prévision des séries chronologiques : méthodes paramétriques et non paramétriques. Masson.

Box G.E.P., Jenkins G.M. (1976) Time Series Analysis : Forecasting and Control. Holden-Day. | Zbl | MR

Bustos O. (1982) General M-estimates for contamined p-th order autoregressive process : consistency and asymptotic normality. Z. Wahrsch. verw. Gebiete 59, 491-504. | Zbl | MR

Carbon M., Delecroix M. (1993) Non parametric vs parametric forecasting in time series : a computational point of view. Applied Stochastic Models and Data Analysis 9, 215-229. | Zbl | MR

Delecroix M. (1987) Sur l'estimation et la prévision non paramétrique des processus ergodiques. Thèse d'État, Univ. Lille 1.

Denby L., Martin R.D. (1979) Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. J. Amer. Statist. Assoc. 74, 140-146. | Zbl

Fox A.J. (1972) Outliers in time series. J. Roy. Statist. Soc. B 34, 350-363. | Zbl | MR

Gannoun A. (1990) Estimation non paramétrique de la médiane conditionnelle : médianogramme et méthode du noyau. Application à la prévision des processus. Pub. Inst. Stat. Univ. Paris, XXXV, 11-22.

Hayek A., Lecoutre J.P. (1990) Convergence uniforme presque sûre d'une classe de prédicteurs à noyau pour un processus fortement mélangeant. Pub. Inst. Stat. Univ. Paris, XXXV, 23-41. | MR

Pankratz A. (1983) Forecasting with univariate Box-Jenkins models : concept and cases. Wiley.

Robinson P. (1984) Robust nonparametric autoregression. Robust and nonlinear time series analysis. Lecture Notes in Statist 26, 247-255. | Zbl | MR