Tome 44 (1996) no. 3

Sommaire

Modélisation autorégressive des chaînes de Markov : utilisation d'une matrice différente pour chaque retard
p. 5-25
Sélection de méthodes par le critère de l'erreur quadratique moyenne de prédiction
p. 27-45
Deux procédures de détection de rupture pour des observations poissonniennes groupées
p. 47-61
L'analyse en composantes principales généralisée
p. 63-81
La méthode des tranches de densité : une réponse aux problèmes de multirégression
p. 83-94