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TY - JOUR AU - Allain, M. F. TI - Intégrales stochastiques et processus Fonctionnelles du brownien JO - Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes PY - 1988 SP - 1 EP - 48 IS - 1 PB - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes UR - https://www.numdam.org/item/PSMIR_1988___1_1_0/ LA - fr ID - PSMIR_1988___1_1_0 ER -
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Allain, M. F. Intégrales stochastiques et processus Fonctionnelles du brownien. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Probabilités, no. 1 (1988), pp. 1-48. https://www.numdam.org/item/PSMIR_1988___1_1_0/
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2 -Semi-martingales indexées par une partie de et formule de Itô. Cas continu. Z-W 65, p421-444(1984) | Zbl | MR
3 -Mesures stochastiques et décomposition de Doob. Séminaires de RENNES (1983) | MR
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5 et -Mesures stochastiques à valeurs dans les espaces L p . Z-W 40, p 101 -114 (1979) | Zbl | MR
6 -Un cours sur les intégrales stochastiques Séminaire de Probabilité X L.N. n° 511 p 246 - 400 (1976) | Zbl | MR | Numdam
7 -Eléments de Probabilités Quantiques Séminaire de Probabilités XX L.N N°1 204 p 186 - 312 (1986) | Zbl | MR | Numdam
8 -Processus aléatoires Gaussiens Presses de l'Université de Montréal (1968) | Zbl | MR
9 -Non causal stochastic integrals and calculus (preprint) | Zbl
10 et -Stochastic calculus with anticipating integrands. (Preprint) | Zbl | MR
11 -r -variations fort two-parameter continuous martingales and Itô's formula. Preprint n°28 1985 Universität de BARCELONA | Zbl | MR
12 -On a generalization of a stochastic integral. Theory of Prob. and Appl. XX, p. 219 - 233 (1975) | Zbl






