no. 1
On the Two Parameter Ito Equations
Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, Séminaire de probabilités, no. 1 (1983), article no. 5, 17 p. 
@article{PSMIR_1983___1_A5_0,
     author = {Tudor, Constantin},
     title = {On the {Two} {Parameter} {Ito} {Equations}},
     journal = {Publications des s\'eminaires de math\'ematiques et informatique de Rennes},
     eid = {5},
     pages = {1--17},
     year = {1983},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
     number = {1},
     language = {en},
     url = {https://www.numdam.org/item/PSMIR_1983___1_A5_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Tudor, Constantin
TI  - On the Two Parameter Ito Equations
JO  - Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes
PY  - 1983
SP  - 1
EP  - 17
IS  - 1
PB  - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
UR  - https://www.numdam.org/item/PSMIR_1983___1_A5_0/
LA  - en
ID  - PSMIR_1983___1_A5_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Tudor, Constantin
%T On the Two Parameter Ito Equations
%J Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes
%D 1983
%P 1-17
%N 1
%I Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
%U https://www.numdam.org/item/PSMIR_1983___1_A5_0/
%G en
%F PSMIR_1983___1_A5_0
Tudor, Constantin. On the Two Parameter Ito Equations. Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, Séminaire de probabilités, no. 1 (1983), article  no. 5, 17 p.. https://www.numdam.org/item/PSMIR_1983___1_A5_0/

1.Cairoli R., Sur une équation differentielle stochastique. Compte Rendus Acad.Sc. Paris, 274, Ser. A, 1972. | Zbl | MR

2.Guihman I.I., Piasetzkaia T.E., A class of stochastic differential equations containing the two parameter white noise.In: Limit theorems for random processes,Kiev, 1977 (In Russian). | Zbl

3.Guihman I.I., The existence of weak solutions for a class of hyperbolic systems containing the two parameter white noise. Theory of Random processes,6, 1978(in Russian). | Zbl

4.Glorennec P., Estimation a priori des erreurs dand la résolution numérique d'équations différentielles stochastiques.Sem. de Prob.1(Rennes), 1977.

5.Lefort P., Une propriété markovienne pour les processus à deux indices.Thèse de Doctorat de 3ième cycle,Université de Paris 6,1980. | Zbl

6.Platen E.,An approximation method for a class of Ito processes. Lit.Mat.Sb,1,1901. | Zbl

7.Ponomarenco L.,Stochastic integral with respect to the multiparameter brownian motion and attached stochastic equations. Teor.Veroiatn.i Mat.Stat.7,1972(in Russian). | Zbl

8.Tudor C.,Stochastic integral equations in the plane.Rev.Roum.Math. Pures et Appl.3,1981. | Zbl | MR

9.Tudor C.,Tudor M.,On approximation in quadratic mean for the solutions of two parameter stochastic differential equations in Hilbert spaces.Analele Univ.Bucuresti,1983. | Zbl | MR

10.Tzarenco T.T.,On the existence and the uniqueness of solutions to stochastic equations of Darboux type.Kibernetika,4, 1972(in Russian).

11.Varsan C.,Some properties of Ito differential equations(to appear in Rev.Roum.Math.Pures et Appl.).

12.Yamada T., Watanabe S., On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations. J.of Math. of Kyoto Univ. 11, 1971 | Zbl | MR

13.Yamada T., On the successive approximation of solutions of stochastic differential equations. J.of Math. of Kyoto Univ. 3, 1981 | Zbl | MR

14.Yh J.,Existence of strong solutions for stochastic differential equations in the plane.Pacific J.of Math.1,1981. | Zbl | MR