Tome 138 (1997) no. 4

Sommaire

Première partie du dossier consacré à l'économétrie financière : avant-propos
p. 3-6
Volatilités et mesures du risque
p. 7-32
Mesures du risque
p. 33-42
Estimation de diffusion à volatilité stochastique et application au taux d'intérêt à court terme français
p. 43-66
Instability and long memory in conditional variances
p. 67-88
Mesures de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers
p. 89-120