no. 4
Finance et processus de diffusion
Journal de la Société de statistique de Paris, Marchés financiers et gestion de portefeuilles : une mise en perspective des nouveaux outils, Tome 133 (1992) no. 4, pp. 85-112
corrigé par Errata « Finance et processus de diffusion » 
@article{JSFS_1992__133_4_85_0,
     author = {Quittard-Pinon, Fran\c{c}ois and Sikorav, Jacques},
     title = {Finance et processus de diffusion},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {85--112},
     year = {1992},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {133},
     number = {4},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_4_85_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Quittard-Pinon, François
AU  - Sikorav, Jacques
TI  - Finance et processus de diffusion
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1992
SP  - 85
EP  - 112
VL  - 133
IS  - 4
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - https://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_4_85_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1992__133_4_85_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Quittard-Pinon, François
%A Sikorav, Jacques
%T Finance et processus de diffusion
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1992
%P 85-112
%V 133
%N 4
%I Société de statistique de Paris
%U https://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_4_85_0/
%G fr
%F JSFS_1992__133_4_85_0
Quittard-Pinon, François; Sikorav, Jacques. Finance et processus de diffusion. Journal de la Société de statistique de Paris, Marchés financiers et gestion de portefeuilles : une mise en perspective des nouveaux outils, Tome 133 (1992) no. 4, pp. 85-112. https://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_4_85_0/

D'Andria P., Boulier J.F., Élee L. (1991) " Modèle analytique d'évaluation des options de remboursement anticipés", Congrès international de l'AFFI, Louvain.

Augros J.C., Quittard-Pinon F. (1990) " Champ d'application de la formule de Black et généralisation au cas d'une option sur contrat forward d'échéance antérieure à celle du contrat à terme sous-jacent", Analyse Financière, n° 83.

Bachelier L. (1900) Théorie de la Spéculation, Thèse (Faculté des Sciences de Paris). | JFM

Black F., Scholes M. (1973) " The pricing of options and corporate liabilities", J. of Political Economy, 637-654. | Zbl

Boulier J.F., Sikorav J. (1990) " Yield Curve Fluctuations: does the French Market fit the Ho and Lee Model?", Congrès de l'AFFI.

Cox J., Ross S. (1976) " The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes", J. of Financial Economics, 385-408.

Cox J., Ingersoll J., Ross S. (1985) " An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices", Econometrica, 363-384. | Zbl | MR

Dana R.A., Duffie D., Jeanblanc-Picque M. (1991) Valorisation d'actifs et problème d'équilibre (à paraître), Université de Paris IX (Dauphine).

Duffie D. (1990) The Theory of Value in Security Markets (to appear in "The Handbook of Mathematical Economics"). | MR

Ito K. (1951) " On a Formula Conceming Stochastic Differentials", Nagoya Mathematics Journal, 55-65. | Zbl | MR

El Karoui N., Rochet J.C. (1989) A Pricing Formula for Options on Couponbonds, Cahier n° 8925, Université de Paris VI.

El Karoui N., Lepage C., Myneni R., Roseau N., Wisvanathan R. (1991) The Valuation of Contingent Claims with Gaussian Markov Interest Rates, Congrès International de l'AFFI, Louvain.

Geman H. (1990) Une approche probabiliste de la structure par terme des taux d'intérêt, Thèse, Université Panthéon-Sorbonne, Paris.

Girsanov (1960) " On Transforming a Certain Class of Stochastic Processes by Absolutely Continuous Substitution of Measures", T.PA.J, 285-301. | Zbl

Harrison J.M., Kreps D. (1979) " Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets", J. of Economic Theory, 381-408. | Zbl | MR

Harrison J.M., Pliska S. (1981) " Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading", Stochastic Processes and their Applications, 313-316. | Zbl | MR

Huang C.F. (1987) " An Intertemporal General Equilibrium Asset Pricing Model: the Case of Diffusion Information", Econometrica, 117-142. | Zbl | MR

Jacquillat B. (1982) " Les processus de diffusion et leur utilisation dans l'évaluation des actifs conditionnels", Économie et Sociétés, Cahiers de l'ISMEA, 91-113.

Karatzas L., Shreve (1988) Brownian Motion and Stochastic Calculus, New York: Springer Verlag. | Zbl | MR

Markowitz H. (1954) " Portfolio Selection", J. of Finance, 77-91.

Merton R. (1971) " Optimum Consumption and Portfolio Rules in a Continuous-Time Model", J. of Economic Theory, 373-413. | Zbl | MR

Merton R. ( 1973a) " An Intertemporal Capital Asset Pricing Model", Econometrica, 867-888. | Zbl | MR

Merton R. ( 1973b) " Theory of Rational Option Pricing", Bell Journal of Economics and Management Sciences, 141-183. | MR

Merton R. (1990) Continuous Time Finance, Blackwell. | Zbl

Samuelson P.A. (1965) " Rational Theory of Warrant Pricing", Industrial Management R., 13-31.

Sharpe W. (1954) " Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk", J. of Finance.

Sprenkle (1964) " Warrant Prices as Indicators of Expectations and Preferences", in Cootner P. editor, The Random Character of Stock Market Prices, MIT Press, Cambridge, Massachussets.

Tobin J. (1958) " Liquidity Preference as Behaviour Towards Risk", R. of Economic Studies, 65-86.

Vasicek O. (1977) " Equilibrium Characterization of the Term Structure", J. of Financial Economics, 177-188.