no. 3
Le rôle de l'estimation des variables. Rentabilité et risque dans les anomalies boursières liées à la taille et au P.E.R.
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 133 (1992) no. 3, pp. 3-33 
@article{JSFS_1992__133_3_3_0,
     author = {Girerd-Potin, Isabelle},
     title = {Le r\^ole de l'estimation des variables. {Rentabilit\'e} et risque dans les anomalies boursi\`eres li\'ees \`a la taille et au {P.E.R.}},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {3--33},
     year = {1992},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {133},
     number = {3},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_3_3_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Girerd-Potin, Isabelle
TI  - Le rôle de l'estimation des variables. Rentabilité et risque dans les anomalies boursières liées à la taille et au P.E.R.
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1992
SP  - 3
EP  - 33
VL  - 133
IS  - 3
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - https://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_3_3_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1992__133_3_3_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Girerd-Potin, Isabelle
%T Le rôle de l'estimation des variables. Rentabilité et risque dans les anomalies boursières liées à la taille et au P.E.R.
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1992
%P 3-33
%V 133
%N 3
%I Société de statistique de Paris
%U https://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_3_3_0/
%G fr
%F JSFS_1992__133_3_3_0
Girerd-Potin, Isabelle. Le rôle de l'estimation des variables. Rentabilité et risque dans les anomalies boursières liées à la taille et au P.E.R.. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 133 (1992) no. 3, pp. 3-33. https://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_3_3_0/

Altman E., Jacquillat B., Levasseur M. " La stabilité du coefficient bêta", in Analyse Financière, 1er trimestre 1974, 43-54.

Banz R.W. " The relationship between return and market value of common stocks", in Journal of Financial Economics, march 1981, 3-18.

Basu S. " Investment performance of common stocks in relation to their price-earnings ratios : a test of the efficient market hypothesis", in The Journal of Finance, june 1977, 663-682.

Basu S. " The relationship between earnings'yield, market value and return for NYSE common stocks", in Journal of Financial Economics, june 1983, 129-156.

Blume M.E. " On the assessment of risk", in The Journal of Finance, march 1971, 1-10.

Blume M.E., Stambaugh R. F. " Biases in computed returns : an application to the size effect", in Journal of Financial Economics, november 1983, 387-404.

Booth J.R., Smith R. L. " The application of errors-in-variables methodology to capital market research : evidence on the small-firm effect", in Journal of Financial and Quantitative Analysis, december 1985, 501-515.

Chan K.C. " On the contrarian investment strategy", in The Journal of Business, april 1988, 147-163.

Cohen K.J., Hawawini G.A., Maier S.F., Schwartz R.A., Whitcomb D.K. " Friction in the trading process and the estimation of systematic risk", in Journal of Financial Economics, august 1983, 263-278.

Corhay A.H. " Effet d'intervalle et estimation du risque systématique : le cas de la Bourse de Bruxelles", in Journal de la Société Statistique de Paris, 1990, 69-85.

De Bondt W., Thaler R. " Does the stock market overreact" ? in The Journal of Finance, july 1985, 793-805.

De Bondt W.F., Thaler R.H. " Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality", in The Journal of Finance, july 1987, 557-581.

Dumontier P. " La mesure du risque systématique des actions : une approche efficiente", in Journal de la Société Statistique de Paris, 1986, 161-177.

Fama E.F. " Components of investment performance", in The Journal of Finance, june 1972, 551-567.

Gibbons M.R., Ross S.A., Shanken J. " A test of the efficiency of a given portfolio", in Econometrica, september 1989, 1121-1152. | Zbl | MR

Glrerd-Potln I. Les anomalies de rentabilité en France liées à la taille et au P.E.R., Thèse Sciences de Gestion, Université de Grenoble 2, ESA, 1991.

Hamon J. " Le caractère saisonnier des rentabilités mensuelles à la Bourse de Paris", in Finance, juin 1986, 57-74.

Hamon J., Jacquillat B. " Effet janvier et taille à la Bourse de Paris", Cahier de recherche n° 9012, CEREG, Université Paris Dauphine, 1990.

Hamon J., Jacquillat B., Derbel T. " Les anomalies boursières : les effets P.E.R., taille et prix", Cahier de recherche n° 9101, CEREG, Université Paris Dauphine, 1991.

Handa P., Kothari S.P., Wasley C. " The relation between the return interval and betas : implications for the size effect", in Journal of Financial Economics, june 1989, 79-119.

Hawawini G. " Stock market anomalies and the pricing of equity on the Tokyo Stock Exchange", Working-paper n° 90/07/FIN/EP, INSEAD, Fontainebleau, september 1989.

Hlllion P.H. " The econometric problems associated with size-sorted portfolios in empirical tests of the Capital Asset Pricing Model", Dissertation, University of California, Los Angeles, 1988.

Mcdonald B. " Making sense out of unstable alphas and betas", in The Journal of Portfolio Management, Winter 1985, 19-22.

Mcinish T.H., Wood R.A. " Adjusting for beta bias : an assessment of altemate techniques : a note", in The Journal of Finance, march 1986, 277-286.

Moses E.A., Cheyney J.M.., Veit E.T. " A new and more complete performance measure", in The Journal of Portfolio Management, Summer 1987, 24-33.

Reilly F.K., Wright D.J. " A comparison of published betas", in The Journal of Portfolio Management, Spring 1988, 64-69.

Reinganum M.R. " Misspecification of capital asset pricing : empirical anomalies based on earnings'yields and market values", in Journal of Financial Economics, march 1981, 19-46.

Reinganum M.R. " A direct test of Roll's conjecture on the firm size effect", in The Journal of Finance, march 1982, 27-35.

Rltter J.R., Chopra N. " Portfolio rebalancing and the turn-of-the-year effect", in The Journal of Finance, march 1989, 149-166.

Rogalski R.J., Tlnlc S.M. "The january size effect : anomaly or risk measurement" ? in Financial Analysts Journal, november-december 1986, 63-70.

Roll R. " On Computing mean returns and the small firm premium", in Journal of Financial Economics, november 1983, 371-386.

Stoll H.R., Whaley R.E. " Transaction costs and the small firm effect", in Journal of Financial Economics, june 1983, 57-79.

Tassi P., Lecoutre J.-P. Statistique non paramétrique et robustesse, Economica, 1987.