no. 3
La structure par terme des volatilités implicites d'options
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 133 (1992) no. 3, pp. 35-50 
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TY  - JOUR
AU  - Marteau, Didier
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JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1992
SP  - 35
EP  - 50
VL  - 133
IS  - 3
PB  - Société de statistique de Paris
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LA  - fr
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Marteau, Didier. La structure par terme des volatilités implicites d'options. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 133 (1992) no. 3, pp. 35-50. https://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_3_35_0/