no. 3
Lois de martingale, densités et décomposition de Föllmer Schweizer
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 28 (1992) no. 3, pp. 375-392 
@article{AIHPB_1992__28_3_375_0,
     author = {Ansel, Jean-Pascal and Stricker, Christophe},
     title = {Lois de martingale, densit\'es et d\'ecomposition de {F\"ollmer} {Schweizer}},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {375--392},
     year = {1992},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {28},
     number = {3},
     mrnumber = {1183992},
     zbl = {0772.60033},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/item/AIHPB_1992__28_3_375_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Ansel, Jean-Pascal
AU  - Stricker, Christophe
TI  - Lois de martingale, densités et décomposition de Föllmer Schweizer
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1992
SP  - 375
EP  - 392
VL  - 28
IS  - 3
PB  - Gauthier-Villars
UR  - https://www.numdam.org/item/AIHPB_1992__28_3_375_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1992__28_3_375_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Ansel, Jean-Pascal
%A Stricker, Christophe
%T Lois de martingale, densités et décomposition de Föllmer Schweizer
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 1992
%P 375-392
%V 28
%N 3
%I Gauthier-Villars
%U https://www.numdam.org/item/AIHPB_1992__28_3_375_0/
%G fr
%F AIHPB_1992__28_3_375_0
Ansel, Jean-Pascal; Stricker, Christophe. Lois de martingale, densités et décomposition de Föllmer Schweizer. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 28 (1992) no. 3, pp. 375-392. https://www.numdam.org/item/AIHPB_1992__28_3_375_0/

[1] C.S. Chou, P.A. Meyer et C. Stricker, Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés, Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., n° 784, Springer, 1980, p.128-139. | Zbl | MR | Numdam

[2] R.C. Dalang, A. Morton et W. Willinger, Equivalent Martingale Measures and No-Arbitrage in Stochastic Securities Market Models, Stochastics and Stochastics Reports, vol. 29, n° 2, 1990, p.185-202. | Zbl | MR

[3] C. Dellacherie et P.A. Meyer, Probabilités et potentiel, Chapitres V à VIII, Théorie des Martingales, Hermann, 1980. | Zbl | MR

[4] H. Föllmer et M. Schweizer, Hedging of Contingent Claims under Incomplete Information, Applied Stochastic Analysis, Stochastics Monographs, vol. 5, Gordon and Breach, 1991, p. 389-414. | Zbl | MR

[5] D. Heath, R. Jarrow et A. Morton, Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: a New Methodology for Contingent Claims Valuation, Econometrica (to appear). | Zbl

[6] I. Karatzas et S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer, 1988. | Zbl | MR

[7] J. Jacod, Calcul Stochastique et Problème de Martingales, Lect. Notes Math., n° 714. Springer, 1979. | Zbl | MR

[8] C. Stricker, Arbitrage et lois de martingale, Ann. Inst. Henri Poincaré, sér. B, vol. 26, n° 3, 1990, p. 451-460. | Zbl | MR | Numdam

[9] C. Stricker, Absolute Continuity of a Semimartingale with respect to a Continuous Increasing and Adapted Process, Lect. Notes Control and Information Sciences, 96, Springer, 1987, p. 373-380. | Zbl

[10] C. Yoeurp, Décomposition des martingales locales et formules exponentielles, Séminaire de Probabilités X, Lect. Notes Math., n° 511, Springer, 1976, p. 432-480. | Numdam | Zbl | MR | EuDML

[11] C. Yoeurp, Contribution au Calcul Stochastique, Thèse de Doctorat d'État, Paris-VI, 1982.