no. 2
Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 13 (1977) no. 2, pp. 99-125 
@article{AIHPB_1977__13_2_99_0,
     author = {Doss, Halim},
     title = {Liens entre \'equations diff\'erentielles stochastiques et ordinaires},
     journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques},
     pages = {99--125},
     year = {1977},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {13},
     number = {2},
     mrnumber = {451404},
     zbl = {0359.60087},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_2_99_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Doss, Halim
TI  - Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires
JO  - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
PY  - 1977
SP  - 99
EP  - 125
VL  - 13
IS  - 2
PB  - Gauthier-Villars
UR  - https://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_2_99_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1977__13_2_99_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Doss, Halim
%T Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires
%J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
%D 1977
%P 99-125
%V 13
%N 2
%I Gauthier-Villars
%U https://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_2_99_0/
%G fr
%F AIHPB_1977__13_2_99_0
Doss, Halim. Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 13 (1977) no. 2, pp. 99-125. https://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_2_99_0/

[1] M.F. Allain, Sur quelques types d'approximation des solutions d'Équations Différentielles Stochastiques. Thèse Doctorat 3e Cycle, Rennes, 1974.

[2] H.J. Anderson, Local behaviour of stochastic integral equations. Trans. Amer. Math. Soc., Vol. 164, 1972. | Zbl

[3] A. Bonami, N. El Karoui, B. Roynette et H. Reinhard, Processus de diffusion associé à un opérateur elliptique dégénéré. Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. VII, n° 1, 1971, p. 31-80. | Zbl | MR | Numdam

[4] C. Doelans-Dade, On the Existence and Unicity of Solutions of Stochastic Integral Equations. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, t. 36, 1976, p. 93-101. | Zbl | MR

[5] J. Dieudonné, Fondements de l'analyse moderne (I). Gauthier-Villars, Paris, 1965. | Zbl

[6] H. Doss, Quelques propriétés des processus de diffusion à valeurs dans un espace de Hilbert. Thèse de Doctorat de 3e Cycle, Université Paris VI, 1975.

[7] N. Kazamaki, Note On a stochastic integral equation. Séminaire de Probabilités VI, Université de Strasbourg. Springer-Verlag, 1972. | Zbl | MR | Numdam

[8] J. Pellaumail, Une nouvelle construction de l'intégrale stochastique. Société Mathématique de France, 1973. Astérisque 9.

[9] P.E. Frotter, On the Existence, Uniqueness, Convergence and Explosions of solutions of Systems of Stochastic Intégral Equations. A paraître. | Zbl

[10] D.W. Stroock and S.R.S. Varadhan, On the support of diffusion processes with applications to the strong maximum principle. 6th, Berkeley Symposium, Vol. III, 1972. | Zbl | MR

[11] Wong and Zakai, On the convergence of Ordinary Integrals to Stochastic Integrals. Ann. of Math. Stat., n° 36, 1965. | Zbl | MR

[12] T. Yamada, On a comparison theorem of solutions of stochastic differential equations and its application. J. Math. Kyoto Univ., t. 13-3, 1973. | Zbl | MR