no. 1
Sur l'existence de politiques optimales dans le contrôle intégro-différentiel
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 13 (1977) no. 1, pp. 45-97 
@article{AIHPB_1977__13_1_45_0,
     author = {Lepeltier, J.-P. and Marchal, B.},
     title = {Sur l'existence de politiques optimales dans le contr\^ole int\'egro-diff\'erentiel},
     journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques},
     pages = {45--97},
     year = {1977},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {13},
     number = {1},
     mrnumber = {448588},
     zbl = {0355.93041},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_1_45_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Lepeltier, J.-P.
AU  - Marchal, B.
TI  - Sur l'existence de politiques optimales dans le contrôle intégro-différentiel
JO  - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
PY  - 1977
SP  - 45
EP  - 97
VL  - 13
IS  - 1
PB  - Gauthier-Villars
UR  - https://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_1_45_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1977__13_1_45_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Lepeltier, J.-P.
%A Marchal, B.
%T Sur l'existence de politiques optimales dans le contrôle intégro-différentiel
%J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
%D 1977
%P 45-97
%V 13
%N 1
%I Gauthier-Villars
%U https://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_1_45_0/
%G fr
%F AIHPB_1977__13_1_45_0
Lepeltier, J.-P.; Marchal, B. Sur l'existence de politiques optimales dans le contrôle intégro-différentiel. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 13 (1977) no. 1, pp. 45-97. https://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_1_45_0/

[1] H. Airault, H. Föllmer, Relative densities of semimartingales, Inventiones math., t. 27, 1974, p. 299-327. | Zbl | MR

[2] V.E. Beneš, Existence of optimal stochastic control laws, S. I. A. M. J. Control., t. 9, 1971, p. 446-472. | Zbl | MR

[3] V.E. Beneš, Existence of optimal strategies based on specified information, for a class of stochastic decision problems, S. I. A. M. J. Control., t. 8, 1970, p. 179-188. | Zbl | MR

[4] J.M. Bismut, Contrôle des processus de sauts, C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. A-B, t. 281, 1975, A 767-A 770. | Zbl | MR

[5] M.H.A. Davis, On the existence of optimal policies in stochastic control, S. I. A. M. J. Control., t. 11, 1973, p. 587-594. | Zbl | MR

[6] M.H.A. Davis, P. Varaiya, Dynamic programming conditions for partially observable systems, S. I. A. M. J. Control, t. 11, 1973, p. 226-261. | Zbl | MR

[7] C. Dellacherie, Capacités et processus stochastiques, Springer Verlag, 1972. | Zbl | MR

[8] C. Dellacherie, P.A. Meyer, Probabilités et potentiels, Édition refondue, chapitre 0 à IV, Hermann, 1975. | Zbl | MR

[9] C. Doléans-DADE, Quelques applications de la formule de changement de variables pour les semimartingales, Z. Wahrscheinlichkeits theorie verw. Gebiete, t. 16, 1970, p. 181-190. | Zbl | MR

[10] N. Dunford, J.T. Schwartz, Linear operators I, II, Interscience Publishers, Inc., New York, 1958. | Zbl | MR

[11] N. El Karoui, J.-P. Lepeltier, Représentation des processus ponctuels multivariés à l'aide d'un processus ponctuel de Poisson, Z. Wahrscheinlichkeits theorie verw. Gebiete (à paraître) . | Zbl

[12] J. Jacod, Un théorème de représentation pour les martingales discontinues, Z. Wahrscheinlichkeits theorie verw. Gebiete, t. 34, 1976, p. 225-245. | Zbl | MR

[13] T. Komatsu, Markov processes associated with certain integro-differential operators, Osaka J. Math., t. 10, 1973, p. 271-303. | Zbl | MR

[14] J.-P. Lepeltier, B. Marchal, Problème des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un opérateur intégro-différentiel, Ann. Inst. Henri Poincaré, Section B, t. 12, 1976, p. 43-103. | Zbl | MR | Numdam

[15] C. Mayer, Processus de Markov non stationnaires et espace-temps, Ann. Inst. Henri Poincaré, Section B, t. 3, 1968, p. 165-179. | Zbl | MR | Numdam

[16] J. Mémin, Conditions d'optimalité pour un problème de contrôle, Journées du contrôle, Metz, mai 1976.

[17] P.A. Meyer, Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales, Séminaire de Probabilités IV, Université de Strasbourg, p. 77-107. Lecture Notes Mathematics, 124, Springer, 1970. | Zbl | MR | Numdam

[18] P.A. Meyer, Problème des martingales d'après Stroock-Varadhan. Séminaire de Probabilités IV, Université de Strasbourg, p. 241-282. Lecture Notes Mathematics, 124, Springer, 1970. | Numdam

[19] P.A. Meyer, Probabilités et potentiel, Hermann, 1969. | Zbl | MR

[20] C. Striebel, Martingale conditions for the optimal control of continuous time stochastic systems, International Work-shop on Stochastic Filtering and Control. Los Angeles, Calif., mai 1974.

[21] D. Stroock, Diffusion processes associated with Lévy generators, Z. Wahrscheinlichkeits theorie, t. 32, 1975, p. 209-244. | Zbl | MR