[Geometric quasi-maximum likelihood estimation for a general class of integer-valued time series models]
This note establishes the consistency and the asymptotic normality of the geometric quasi-maximum-likelihood estimate () of a general class of integer-valued time series models. In this class, only the conditional mean is specified in a general parametric form. Comparison with the Poisson on some particular models, with regard to asymptotic relative efficiency, is considered.
Cette note établit la convergence presque sûre et la normalité asymptotique de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières. Dans cette classe, le modèle spécifie seulement la moyenne conditionnelle du processus, sous une forme paramétrique générale. Une comparaison avec l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance poissonnien, en termes d'efficacité asymptotique relative, est considérée.
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Aknouche, Abdelhakim; Bendjeddou, Sara. Estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 355 (2017) no. 1, pp. 99-104. doi : 10.1016/j.crma.2016.11.006. https://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2016.11.006/
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Cited by Sources:
