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Journal de la société française de statistique
Tome 138 (1997)
no. 4
Sommaire
Première partie du dossier consacré à l'économétrie financière : avant-propos
Avouyi-Dovi, Sanvi
;
Boutillier, Michel
;
Girardin, Éric
p. 3-6
Volatilités et mesures du risque
Gouriéroux, Christian
;
Le Fol, Gaëlle
p. 7-32
Mesures du risque
Minczeles, Alain
p. 33-42
Estimation de diffusion à volatilité stochastique et application au taux d'intérêt à court terme français
Bourgoin, Frédérick
;
Prieul, David
p. 43-66
Instability and long memory in conditional variances
Mauleón, Ignacio
p. 67-88
Mesures de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers
Maillet, Bertrand
;
Michel, Thierry
p. 89-120