no. 2
Les composantes des performances, les processus de génération des rendements et la composition des portefeuilles
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 118 (1977) no. 2, pp. 116-137. 
@article{JSFS_1977__118_2_116_0,
     author = {Ferry, Christian},
     title = {Les composantes des performances, les processus de g\'en\'eration des rendements et la composition des portefeuilles},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {116--137},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {118},
     number = {2},
     year = {1977},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/JSFS_1977__118_2_116_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Ferry, Christian
TI  - Les composantes des performances, les processus de génération des rendements et la composition des portefeuilles
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1977
SP  - 116
EP  - 137
VL  - 118
IS  - 2
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - http://www.numdam.org/item/JSFS_1977__118_2_116_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1977__118_2_116_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Ferry, Christian
%T Les composantes des performances, les processus de génération des rendements et la composition des portefeuilles
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1977
%P 116-137
%V 118
%N 2
%I Société de statistique de Paris
%U http://www.numdam.org/item/JSFS_1977__118_2_116_0/
%G fr
%F JSFS_1977__118_2_116_0
Ferry, Christian. Les composantes des performances, les processus de génération des rendements et la composition des portefeuilles. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 118 (1977) no. 2, pp. 116-137. http://www.numdam.org/item/JSFS_1977__118_2_116_0/

[1] Fama (1972). _ « Components of investment performance. » Journal of Finance, vol. 27, June 1972, pp. 551 à 567.

[2] Farber (1972). _ « Étude des liens entre les marchés boursiers. » Cahiers économiques de Bruxelles, n° 53.

[3] Farber (1974). _ « Étude des performances des fonds de placement diversifiés internationalement. » Université libre de Bruxelles et CORE, manuscrit non publié, 1974.

[4] Farber (oct. 1974). _ « Systematic exchange risk in the IAPM », presented at the First Annual Meeting of the EFA University of Brussels (CORE), octobre 1974.

[5] G. Gallais-Hamonno ( 1970 a). _ « La supériorité de la gestion collective de l'épargne mobilière : Analyse méthodologique et application aux SICAV diversifiées. » Consommation, mars 1970.

[6] G. Gallais Hamonno ( 1970 b). _ « La gestion des SICAV, jugée par un test statistique. » Journal de la Société de statistique de Paris, janv. mars 1970. | EuDML

[7] Ferry (1972). _ « Mesure des performances et contrôle des gérants de portefeuille. » Analyse financière, n° 11, 4e trimestre 1972, pp. 18 à 30.

[8] Ferry (1974). _ « La diversification internationale des portefeuilles. » Thèse de doctorat d'État, Université de Dijon, octobre 1974, non publiée.

[9] Ferry (janv. 1976). _ « Les performances des portefeuilles. » Manuscrit, janvier 1976.

[10] Jensen (1968). _ « The performance of Mutual Funds in the period 1945-1964. » Journal of Finance, May 1968.

[11] Lessard et Donald R. (1974). _ « World, National and Industry Factors in Equity Retains. » Journal of Finance, May 1974.

[12] Lintner (1965). _ « Security prices, risks and maximal gains from diversification. » Journal of Finance, vol. 20, n° 4, décembre 1965.

[13] Mac Donald (1973). _ « French Mutual-Fund Performance : Evaluation of internationaly diversified Portfolio. » Journal of Finance, vol. 28, n° 5, décembre 1973, pp. 1161 à 1180.

[14] Mossin (1966). _ « Equilibrium in a Capital Asset Market. » Econometrica, oct. 1966, pp. 768 à 783.

[15] Pogue, Solnik et Rousselin (1974). _ « International Diversification : A study of the French Mutual-Funds. » Working Paper, n° 8, mars 1974, revu en juillet 1974, CESA.

[16] Rosa et Ferry (1976). _ « Les performances des SICAV : une réévaluation. » Journal de la Société de Statistique de Paris, décembre 1976.

[17] Sharpe (1964). _ « Capital Asset Prices : a theory of Market Equilibrium under conditions of risk. » Journal of Finance, vol. 19, septembre 1964, pp. 425 à 442.

[18] Sharpe (1966). _ « Mutual-Funds Performance. » Journal of Business, vol. 39, n° 1, part. II, January 1966.

[19] Sharpe (1970). _ « Portfolio Theory and capital Markets. » Mac-Graw Hill. Series in Finance, 1970.

[20] Solnik (1972). _ « European Capital Markets; Towards a theory of an international capital market. » Ph. D. Thesis, MIT, August 1972.

[21] Solnik (1974). _ « An equilibrium Model of the international Capital Market. » Journal of Economie Theory, vol. 8, n° 4, August 1974, pp. 500 à 524. | MR

[22] Treynor (1965). _ « How to rate management of investment Funds. » Harward Business Beview, vol. 43, February 1965.

[23] Treynor et Mazuy, 1966 : « Can the Mutual-Funds outguess the market. » Harward Business Review, vol. 44, n° 4, July-August 1966.