no. 3
Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable)
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 12 (1976) no. 3, pp. 199-211. 
@article{AIHPB_1976__12_3_199_0,
     author = {Galtchouk, L. I.},
     title = {Repr\'esentation des martingales engendr\'ees par un processus \`a accroissements ind\'ependants (cas des martingales de carr\'e int\'egrable)},
     journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques},
     pages = {199--211},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {12},
     number = {3},
     year = {1976},
     mrnumber = {467906},
     zbl = {0352.60037},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1976__12_3_199_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Galtchouk, L. I.
TI  - Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable)
JO  - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
PY  - 1976
SP  - 199
EP  - 211
VL  - 12
IS  - 3
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1976__12_3_199_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1976__12_3_199_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Galtchouk, L. I.
%T Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable)
%J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
%D 1976
%P 199-211
%V 12
%N 3
%I Gauthier-Villars
%U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1976__12_3_199_0/
%G fr
%F AIHPB_1976__12_3_199_0
Galtchouk, L. I. Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable). Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 12 (1976) no. 3, pp. 199-211. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1976__12_3_199_0/

[1] K. Ito, Multiple Wiener integral. J. Math. Soc. Japan, t. 3, 1951, p. 157-169. | MR | Zbl

[2] A. Wentzel, Fonctionnelles additives du processus multi-dimensionnel de Wiener. DAN, t. 139, 1961, p. 13-16.

[3] H. Kunita, On square integrable martingales. Nagoya Math. J., t. 30, 1967, p. 209-245. | MR | Zbl

[4] J.M.C. Clark, The representation of functionals of Brownian motion by stochastic integrals. Ann. Math. Stat., t. 41, 1970, p. 1282-1295. | MR | Zbl

[5] Ju. Kabanov, La représentation des fonctionnelles de processus de Wiener et de Poisson comme des intégrales stochastiques. Th. Prob. et appl., XVIII, fac 2, 1973, p. 376-380. | MR | Zbl

[6] C. Dellacherie, Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener et de Poisson. Séminaire de Probabilités VIII, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 381. Springer, Heidelberg, 1974. | Numdam | MR | Zbl

[7] M. Fujisaki, G. Kallianpur, H. Kunita, Stochastic differential equations for the non linear filtering problem. Osaka J. Math., t. 9, 1972, p. 19-40. | MR | Zbl

[8] R. Liptser, A. Shyryayev, Statistique des processus aléatoires. « Nauka » Moscou, 1974 (en russe).

[9] B. Grigelionis, Structure des fonctionnelles des processus aléatoires. Lint. Math. Sb., 1974, fac. 4.

[10] C.S. Chow, P.A. Meyer, Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels. C. R. Acad. Sc. Paris, A. 278 ? 1974, p. 1561-1563. | MR | Zbl

[11] J. Jacod, Multivariate Point Processes : Predictable Projection, Radon-Nikodym, Derivatives, Representation of Martingales. Z. Wahr., t. 31, 3, 1975, p. 235-253. | MR | Zbl

[12] M. Loeve, Probability theory, 3 rd. ed., D. Van Nostrand Co., Ind., Princeton, N. J., 1963. | MR | Zbl

[13] C. Doleans-Dade, P.A. Meyer, Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Probabilités, IV Université de Strasbourg, Lect. Notes in Math. V. 124, Springer, 1970. | Numdam | MR | Zbl

[14] A.V. Skorokhod, Processus stochastiques à accroissements indépendants. « Nauka », Moscou, 1974 (en russe).

[15] A.V. Skorokhod, Studies in the theory of random processes. Addison Wesley, 1965. | MR | Zbl

[16] L.I. Galtchouk, Représentation de certaines martingales. Théorie Prob. et Appl. (à paraître).

[17] J. Jacod, J. Mémin. Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semi-martingales. Preprint. | MR

[18] C. Dellacherie, Un nouveau théorème de projection et de section. P. A. MEYER, Séminaire de Probabilités IX, Université de Strasbourg. Lect. Notes in Math. V. 465, Springer, 1975. | Numdam | MR | Zbl

[19] C. Dellacherie, Capacités et processus stochastiques, Springer, 1972. | MR | Zbl

[20] C. Doleans-Dade, Quelques applications de la formule de changement de variable pour les semi-martingales. Z. Wahr., t. 16, 1970, p. 181-194. | MR | Zbl