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  • Séminaire de probabilités de Strasbourg
  • Tome 32 (1998)


Sous-mesures symétriques sur un ensemble fini
Dellacherie, Claude  ; Iwanik, Anzelm
p. 1-5

Sur une inégalité de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle
Capitaine, Mireille
p. 6-13

Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les opérateurs de Jacobi et de Laguerre
Fontenas, Éric
p. 14-29

Quand l'inégalité log-Sobolev implique l'inégalité de trou spectral
Mathieu, P.
p. 30-35

Trous spectraux à basse température : un contre-exemple à un comportement asymptotique escompté
Miclo, Laurent
p. 36-55

Some remarks on the optional decomposition theorem
Stricker, Christophe  ; Yan, Jia-An
p. 56-66

Séparation d'une sur- et d'une sous-martingale par une martingale
Choulli, Tahir  ; Stricker, Christophe
p. 67-72

Closedness of some spaces of stochastic integrals
Grandits, Peter  ; Krawczyk, Leszek
p. 73-85

Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket
Heck, Matthias K.
p. 86-107

Almost sure path properties of branching diffusion processes
Git, Y.
p. 108-127

Criteria of regularity at the end of a tree
Amghibech, S.
p. 128-136

Normalized stochastic integrals in topological vector spaces
Mikulevicius, Remigijus  ; Rozovskii, Boris L.
p. 137-165

Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations
Bahlali, Khaled  ; Mezerdi, Brahim  ; Ouknine, Youssef
p. 166-187

Stability of stochastic differential equations in manifolds
Arnaudon, Marc  ; Thalmaier, Anton
p. 188-214

Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire
Jourdain, B.
p. 215-230

Some calculations for perturbed brownian motion
Doney, R.A.
p. 231-236

Perturbed Bessel processes
Doney, R.A.  ; Warren, Jonathan  ; Yor, Marc
p. 237-249

The maximum maximum of a martingale
Hobson, David G.
p. 250-263

Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes
Barlow, Martin T.  ; Émery, Michel  ; Knight, Frank B.  ; Song, Shiqi  ; Yor, Marc
p. 264-305

Sur un théorème de Tsirelson relatif à des mouvements browniens corrélés et à la nullité de certains temps locaux
Émery, Michel  ; Yor, Marc
p. 306-312

A remark on Slutsky's theorem
Delbaen, Freddy
p. 313-315

Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivité de certains processus croissants
Azéma, Jacques  ; Jeulin, Thierry  ; Knight, Frank B.  ; Yor, Marc
p. 316-327

The brownian burglar : conditioning brownian motion by its local time process
Warren, Jonathan  ; Yor, Marc
p. 328-342

On the upcrossing chains of stopped brownian motion
Knight, Frank B.
p. 343-375

Le théorème de Ray-Knight à temps fixe
Leuridan, Christophe
p. 376-396

Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive
Bertoin, Jean  ; Marsalle, Laurence
p. 397-411

Brownian motion, excursions, and matrix factors
Mc Gill, Paul
p. 412-425

Sur les temps de coupure des marches aléatoires réfléchies
Lagaize, Sandrine
p. 426-429
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