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  • Séminaire de probabilités de Strasbourg
  • Volume 17 (1983)


A transformation from prediction to past of an L 2 -stochastic process
Knight, Frank B.
p. 1-14

Applications du temps local aux équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
Le Gall, Jean-François
p. 15-31

Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time
Barlow, Martin T.; Perkins, Edwin A.
p. 32-61

An equation involving local time
Protter, Philip; Sznitman, Alain-Sol
p. 62-66

Stochastic integrals and progressive measurability. An example
Perkins, Edwin A.
p. 67-71

Étude d'une équation différentielle stochastique avec temps local
Weinryb, Sophie
p. 72-77

Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
Yan, Jia-An
p. 78-80

Sur l'équation stochastique de Tsirelson
Le Gall, Jean-François; Yor, Marc
p. 81-88

Le drap brownien comme limite en loi des temps locaux linéaires
Yor, Marc
p. 89-105

A local time inequality for martingales
Jacka, Saul D.
p. 106-116

Sur certaines inégalités de théorie des martingales
Chou, Ching Sung
p. 117-120

Sur un théorème de Kazamaki-Sekiguchi
Yan, Jia-An
p. 121-122

Sur les fonctions holomorphes à valeurs dans l'espace des martingales locales
Gebuhrer, Marc Olivier
p. 123-124

Majoration dans L p du type Métivier-Pellaumail pour les semimartingales
Pratelli, Maurizio
p. 125-131

Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel
Bichteler, Klaus; Jacod, Jean
p. 132-157

Un exemple en théorie des flots stochastiques
Léandre, Rémi
p. 158-161

Sur les martingales locales continues indexées par ]0,∞[
Calais, J.-Y.; Génin, M.
p. 162-178

Sur la convergence des semimartingales continues dans ℝ n et des martingales dans une variété
He, Sheng-Wu; Yan, Jia-An; Zheng, Wei-An
p. 179-184

Note sur l'exposé précédent
Émery, Michel
p. 185-186

Le théorème de convergence des martingales dans les variétés riemanniennes d'après R.W. Darling et W.A. Zheng
Meyer, Paul-André
p. 187-193

Rolling with “slipping” : I
Price, Gareth C.; Williams, David
p. 194-197

Girsanov type formula for a Lie group valued brownian motion
Karandikar, Rajeeva L.
p. 198-204

λ π -invariant measures
Chen, Mu-Fa; Stroock, Daniel W.
p. 205-220

Skorokhod imbedding via stochastic integrals
Bass, Richard F.
p. 221-224

On the Azéma-Yor stopping time
Meilijson, Isaac
p. 225-226

Le problème de Skorokhod sur ℝ : une approche avec le temps local
Vallois, Pierre
p. 227-239

Note on the central limit theorem for stationary processes
Holewijn, Petrus Johannes; Meilijson, Isaac
p. 240-242

Random walks on finite groups and rapidly mixing Markov chains
Aldous, David J.
p. 243-297

Variation des processus mesurables
Aboulaïch, Rajae; Stricker, Christophe
p. 298-305

Sur un théorème de Talagrand
Aboulaïch, Rajae; Stricker, Christophe
p. 306-310

La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels
Pratelli, Maurizio
p. 311-320

Désintégration régulière de mesure sans conditions habituelles
Lenglart, Érik
p. 321-345

Some remarks on single jump processes
He, Sheng-Wu
p. 346-348

The representation of Poisson functionals
He, Sheng-Wu
p. 349-352

Petites perturbations de systèmes dynamiques avec réflexion
Doss, Halim; Priouret, Pierre
p. 353-370

Sur la contiguïté relative de deux suites de mesures. Compléments
Mémin, Jean
p. 371-376

Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Ledoux, Michel
p. 377-383

Arrêt par régions de {S 𝐧 /|𝐧|,𝐧∈ℕ 2 }
Ledoux, Michel
p. 384-397

Différents types de martingales à deux indices
Nualart, David
p. 398-417

Régularité à droite des surmartingales à deux indices et théorème d'arrêt
Mazziotto, Gérald
p. 418-424

Central limit problem and invariance principles on Banach spaces
Mandrekar, Vidyadhar
p. 425-497

Une remarque sur les processus gaussiens définissant des mesures L 2
Bakry, Dominique
p. 498-501

Processus canoniquement mesurables (ou : Doob avait raison)
Talagrand, Michel
p. 502-507

Rectification à « Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité »
Jacod, Jean; Mémin, Jean
p. 509-511

Correction : « À propos de l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles »
Yan, Jia-An
p. 512

Correction : « Variation des solutions d'une E.D.S., d'après J. M. Bismut »
Meyer, Paul-André
p. 512

Correction : « L(B t ,t) is not a semimartingale »
Barlow, Martin T.
p. 512
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