Sommaire

Une version probabiliste d'un théorème d'interpolation de G. Stampacchia

Pratelli, Maurizio

p. 1-19
Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales

Stricker, Christophe

p. 20-21
Projection prévisible et décomposition multiplicative d'une semi-martingale positive

Jacod, Jean

p. 22-34
Décompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications

Mémin, Jean

p. 35-46
A remark on a problem of Girsanov

Kazamaki, Norihiko

p. 47-50
Une martingale de saut multiplicatif donné

Garcia, M. ; Maillard, P. ; Peltraut, Y.

p. 51-52
Sur la localisation des intégrales stochastiques

Lenglart, Érik

p. 53-56
Sur un théorème de J. Jacod

Meyer, Paul-André

p. 57-60
Grossissement d'une filtration et semi-martingales : théorèmes généraux

Yor, Marc

p. 61-69
À propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus

Dellacherie, Claude ; Meyer, Paul-André

p. 70-77
Grossissement d'une filtration et semi-martingales : formules explicites

Jeulin, Thierry ; Yor, Marc

p. 78-97
Sur certaines propriétés des espaces de Banach H 1 et BMO

Dellacherie, Claude ; Meyer, Paul-André ; Yor, Marc

p. 98-113
Sur une construction des solutions d'équations différentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien

Yamada, Toshio

p. 114-131
Extension au cas continu d'un théorème de Dubins

Chou, Ching Sung

p. 132-133
Une inégalité de martingales

Lépingle, Dominique

p. 134-137
Sur certains commutateurs de la théorie des martingales

Lépingle, Dominique

p. 138-147
Sur le comportement asymptotique des martingales locales

Lépingle, Dominique

p. 148-161
Une représentation intégrale pour les martingales fortes

Cairoli, Renzo

p. 162-169
Quelques inégalités pour martingales à paramètre bidimensionnel

Métraux, C.

p. 170-179
Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique

Bismut, Jean-Michel

p. 180-264
Sous-espaces denses dans L 1 ou H 1 et représentation des martingales

Yor, Marc ; Sam Lazaro, José de

p. 265-309
The Q-matrix problem 3 : the Lévy-kernel problem for chains

Williams, David

p. 310-331
Lois empiriques et distance de Prokhorov

Bretagnolle, Jean ; Huber, Catherine

p. 332-341
Estimation des densités : risque minimax

Bretagnolle, Jean ; Huber, Catherine

p. 342-363
Les ralentissements en théorie générale des processus

Stricker, Christophe

p. 364-377
Comportement non-tangentiel et comportement brownien des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Démonstration probabiliste d'un théorème de Calderon et Stein

Brossard, Jean

p. 378-397
Homogeneous potentials

Getoor, Ronald K.

p. 398-410
Convergence faible et compacité des temps d'arrêt, d'après Baxter et Chacón

Meyer, Paul-André

p. 411-423
Convergence en probabilité et topologie de Baxter-Chacón

Dellacherie, Claude

p. 424
Construction d'un processus prévisible ayant une valeur donnée en un temps d'arrêt

Dellacherie, Claude ; Meyer, Paul-André

p. 425-427
On the sojourn times of killed brownian motion

Knight, Frank B.

p. 428-445
Some remarks on Malliavin's comparison lemma and related topics

Taylor, John C.

p. 446-456
Temps d'arrêt optimaux et théorie générale

Maingueneau, Marie Anne

p. 457-467
Quelques remarques sur un article de Donsker et Varadhan

Saint Raymond, Jean

p. 468-481
Sur l’extension d’un théorème de Doob à un noyau σ-fini, d’après G. Mokobodzki

Yor, Marc ; Meyer, Paul-André

p. 482-488
Domination d'une mesure par une capacité

Mokobodzki, Gabriel

p. 489-490
Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure

Mokobodzki, Gabriel

p. 491-508
Appendice à l'exposé de Mokobodzki

Dellacherie, Claude

p. 509-511
Sur l'existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables

Dellacherie, Claude

p. 512-514
Supports optionnels et prévisibles d'une P-mesure et applications

Dellacherie, Claude

p. 515-522
Erratum et addendum : « Les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne »

Dellacherie, Claude

p. 523
Exemples de normes en théorie descriptive des ensembles

Hillard, Gérard

p. 524-563
Deux propriétés des ensembles minces (abstraits)

Dellacherie, Claude ; Mokobodzki, Gabriel

p. 564-566
Régularité et propriétés limites des fonctions aléatoires

Nanopoulos, Constantin ; Nobelis, Photis

p. 567-690
Caractérisation de processus à trajectoires majorées ou continues

Fernique, Xavier

p. 691-706
Théorie unifiée des capacités et des ensembles analytiques

Dellacherie, Claude

p. 707-738
Correction : “Pedagogic notes on the Barrier theorem”

Chung, K. L.

p. 739
Correction : « Retour sur la présentation de BMO »

Meyer, P.-A.

p. 739
Correction : « Caractérisation de BMO par un opérateur maximal »

Meyer, P.-A.

p. 739
Correction : « Sur certains espaces de martingales localement de carré intégrable »

Lépingle, D.

p. 739
Correction : « Sur un théorème de C. Stricker »

Meyer, P.-A.

p. 740
Correction : « Un crible généralisé »

Dellacherie, Claude

p. 740
Correction : « Inégalités de Littlewood-Paley »

Meyer, P.-A.

p. 741
Quelques applications du lemme de Borel-Cantelli à la théorie des semimartingales

Dellacherie, Claude

p. 742-745
Quelques exemples familiers, en probabilités, d'ensembles analytiques non boréliens

Dellacherie, Claude

p. 746-756
Inégalités de normes pour les intégrales stochastiques

Meyer, Paul-André

p. 757-762
La formule d'Ito pour le mouvement brownien, d'après G. Brosamler

Meyer, Paul-André

p. 763-769
Sur le lemme de La Vallée Poussin et un théorème de Bismut

Meyer, Paul-André

p. 770-774
Martingales locales fonctionnelles additives (I)

Meyer, Paul-André

p. 775-785
Martingales locales fonctionnelles additives (II)

Meyer, Paul-André

p. 786-803
Un système de notations pour les processus de Markov

Letta, Giorgio

p. 804-805